Перепроверь отчёт

Пересчёт совпал: 18/44 = 40,9% для пн-пт и 19/62 = 30,6% для всех календарных дней. Но в первом ответе я сам выбрал пн-пт основным вариантом - вы этого не задавали.

Какие данные реально использовал:

• Ваш открытый BTCUSDT@BinanceFutures, 5m в ATAS. Источник, указанный платформой: Binance Only Market Data, тип Binance, без задержки.
• В первом расчёте C# через scripts_preview обработал 18 109 загруженных свечей, от 04.09.2026 00:00 до 05.11.2026 21:00 UTC. Для расчёта использовались свечи внутри заданных часов и их объёмы по ценовым уровням.
• POC я рассчитал сам по footprint-данным ATAS, суммируя объём каждого уровня за сессию. Готовый сессионный POC индикатора не считывал. В проверенной выгрузке уровни представлены с шагом 10 USDT; результат относится к этой детализации, а не к исходным сделкам биржи.

Что я решил самостоятельно:

• Добавил вариант пн-пт, исключив выходные и сравнивая понедельник с пятницей. Праздничные будни оставил. Это не календарь торговых дней американской биржи.
• Определил «возврат» как любое касание: Low ≤ POC ≤ High в свечах 9:30-11:25, то есть в окне [9:30, 11:30).
• Включил открытие прямо на POC, без требования сначала отойти от него. Такой случай был один - 28 октября, в обоих вариантах.
• При равенстве максимальных объёмов выбирал меньшую цену. Проверка показала, что равенств не было.
• Первую сессию использовал только как базу: без предыдущей сессии проверить её невозможно.

Как перепроверил другим способом: отдельно выгрузил через chart_get_bars 4 914 свечей - 63 полные сессии по 78 свечей, вместе с ценовыми объёмами. В JavaScript заново построил профили, складывая объёмы в целых тысячных единицах, и проверил попадание POC в объединение диапазонов первых 24 свечей.

Все POC и результаты каждой проверяемой сессии совпали с первым расчётом. Дополнительно проверил:

• точную последовательность времени свечей с учётом America/New_York;
• отсутствие пустых footprint;
• равенство суммы ценовых объёмов объёму каждой свечи;
• наличие положительного объёма непосредственно на уровне POC при касании: получилось те же 19 и 18 случаев.

Моя прежняя формулировка «пропусков нет» была слишком широкой: первый код проверял количество свечей и непустые уровни, но не точную временную сетку. Сейчас сетка тоже проверена.

Эта проверка подтверждает воспроизводимость расчёта на данных ATAS, но не подтверждает полноту исходной ленты Binance: оба способа используют один источник. Она также не определяет точный момент касания внутри 5 минут, исполнение заявки, прибыльность стратегии или вероятность возврата в будущем. Для «возврата после обязательного отхода от POC» потребуется другое определение события.

Результаты повторной проверки. Графики не изменял.