Имбалансы
Имбалансы: почему по диагонали
POC и дельта — общие характеристики свечи. Имбалансы — локальные: они показывают, на каком конкретном уровне одна сторона подавила другую.
Принцип: если на уровне агрессивных покупок в разы больше, чем агрессивных продаж уровнем ниже — это имбаланс на стороне ask. Покупатели смяли оборону. Если наоборот — имбаланс на стороне bid.
Но почему «уровнем ниже»? Почему сравниваем по диагонали, а не горизонтально?
Потому что в момент сделки стакан устроен так: best ask и best bid разделены спредом в один тик. Когда агрессивный покупатель бьёт по ask на уровне 5525.50, ближайший bid в этот момент — 5525.25 (тик ниже). Пассивный продавец, который мог бы противостоять этой покупке, стоял лимиткой на 5525.25. Вот почему сравнение — по диагонали: оно отражает реальную механику стакана.
Правило: если отношение ≥ 2x (200%) — имбаланс, одна сторона вдвое сильнее. Если ≥ 4x (400%) — сильный имбаланс, подавление. Пороги 200% и 400% — стандартные; при необходимости их можно подстроить под конкретный инструмент и таймфрейм.
Давайте проверим все уровни нашей свечи. Наведите на подсвеченные ячейки — зелёные вверху (buy-имбалансы) и красные внизу (sell-имбалансы):
Имбалансы на продажу:
| Уровень (bid) | Bid | vs Ask (уровень выше) | Отношение | Имбаланс |
|---|---|---|---|---|
| 5524.75 | 85 | vs 24 (@ 5525.00) | 3.5x | 200% |
| 5525.00 | 310 | vs 75 (@ 5525.25) | 4.1x | 400% |
| 5525.25 | 240 | vs 295 (@ 5525.50) | 0.8x | нет |
Имбалансы на покупку:
| Уровень (ask) | Ask | vs Bid (уровень ниже) | Отношение | Имбаланс |
|---|---|---|---|---|
| 5525.75 | 340 | vs 110 (@ 5525.50) | 3.1x | 200% |
| 5526.00 | 52 | vs 18 (@ 5525.75) | 2.9x | 200% |
Два кластера. Внизу — sell-имбалансы: продавцы доминировали на 5524.75 и 5525.00. Вверху — buy-имбалансы: покупатели давили на 5525.75 и 5526.00. Середина — без имбалансов, зона равновесия.
Свеча рассказала историю в четырёх числах (OHLC). Footprint — в двадцати. И история оказалась сложнее.
- Имбалансы сравниваются по диагонали: ask на уровне P vs bid на уровне P−1
- Диагональное сравнение отражает реальную механику стакана (best ask vs best bid)
- Порог 200% (2x) — имбаланс, 400% (4x) — сильный имбаланс
- Имбалансы показывают локальное доминирование, не глобальное направление