Eine Idee aus einem Chat oder einem Buch wirkt überzeugend, bis Sie sie mit Kommission und Slippage auf der Historie testen.
Tragen Sie Ihre Regeln in die Vorlage ein: Der Agent berechnet das Ergebnis nach Kosten und listet alle seine Annahmen separat auf.
Teste eine Trading-Idee auf der Historie in ATAS.
Instrument und Zeitraum: mein BTCUSDT-5m-Chart, die gesamte geladene Historie.
Setup: Der Bar schließt über seiner Eröffnung, sein Volumen ist mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt der letzten 20 Bars, und das Delta ist negativ. Nur US-Session, 9:30-16:00 New Yorker Zeit.
Einstieg: Long zur Eröffnung des nächsten Bars.
Stop: hinter dem Tief des Signalbars.
Ziel: 1R.
Zeitausstieg: 16:00 New Yorker Zeit.
Kosten: Kommission 0,05 % des Handelswerts pro Seite und Slippage von 0,01 % pro Seite.
Nutze Code. Füge keine eigenen Filter hinzu und liste alles auf, was du angenommen hast. Zeig die Anzahl der Trades, die Trefferquote, den Erwartungswert in R nach Kosten und den Drawdown. Wenn es weniger als 30 Trades sind, sag, dass sich keine Schlüsse ziehen lassen. Ändere meine Charts nicht und eröffne keine Trades.
Setzen Sie Ihre eigenen Kosten ein.
Was passiert
Der Agent rechnet direkt auf den Bars und schreibt seine Annahmen aus. Die Idee aus diesem Beispiel ergab über 40 Trades nach Kosten etwa −1 R pro Trade: 17 Trades erreichten das Ziel, und 11 blieben nach Kommission und Slippage im Plus. Stops auf BTC-Fünf-Minuten-Bars sind kurz, und Kosten, die als Prozentsatz des Handelswerts berechnet werden, fressen einen spürbaren Teil jedes R. Sehen Sie sich die Liste der Annahmen an: Darin steht alles, was der Agent selbst entschieden hat, zum Beispiel ein Stop 0,1 USDT unter dem Tief und der Umgang mit der Umstellung auf Winterzeit.
Teste eine Trading-Idee auf der Historie in ATAS.
Instrument und Zeitraum: mein BTCUSDT-5m-Chart, die gesamte geladene Historie. Setup: Der Bar schließt über seiner Eröffnung, sein Volumen ist mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt der letzten 20 Bars, und das Delta ist negativ. Nur US-Session, 9:30-16:00 New Yorker Zeit. Einstieg: Long zur Eröffnung des nächsten Bars. Stop: hinter dem Tief des Signalbars. Ziel: 1R. Zeitausstieg: 16:00 New Yorker Zeit. Kosten: Kommission 0,05 % des Handelswerts pro Seite und Slippage von 0,01 % pro Seite.
Nutze Code. Füge keine eigenen Filter hinzu und liste alles auf, was du angenommen hast. Zeig die Anzahl der Trades, die Trefferquote, den Erwartungswert in R nach Kosten und den Drawdown. Wenn es weniger als 30 Trades sind, sag, dass sich keine Schlüsse ziehen lassen. Ändere meine Charts nicht und eröffne keine Trades.
Mit Code auf der Historie Ihres BTCUSDT Binance Futures, 5m berechnet: 4. Sept. bis 5. Nov. 2026, 18.108 abgeschlossene Bars, keine Lücken. Der sich bildende Bar ist ausgeschlossen.
| Kennzahl | Nach Kosten |
|---|---|
| Anzahl der Trades | 40 |
| Trefferquote, Trades mit positivem Ergebnis | 27,5 % |
| Erwartungswert | −1,013 R pro Trade |
| Max. Drawdown auf geschlossene Trades | 40,536 R |
| Gesamtergebnis | −40,536 R |
17 Trades erreichten das Ziel, aber nur 11 blieben nach Kosten im Gewinn. Unter diesen Annahmen hat die Idee ein negatives Ergebnis gezeigt.
Annahmen der Berechnung:
- Das Durchschnittsvolumen ist der einfache Durchschnitt der vorherigen 20 Bars, einschließlich der Bars außerhalb der Session; Signal: Volumen strikt größer als das Doppelte des Durchschnitts.
- Session: täglich 09:30-16:00
America/New_York, mit der Umstellung auf Winterzeit. Wochenenden und Feiertage wurden nicht ausgeschlossen. - Der Signalbar beginnt nicht vor 09:30; Einstieg zur nächsten Eröffnung strikt vor 16:00.
- „Hinter dem Tief“ heißt 0,1 USDT darunter. Das ist eine angenommene Tickgröße; über die API konnte ich sie nicht bestätigen.
- 1R = Eröffnung des Einstiegsbars − Stop, vor Kosten; das Ziel liegt im gleichen Abstand über dem Einstieg.
- Jedes Signal ist ein eigener Trade; Überlappungen erlaubt, das Risiko jedes Trades beträgt 1R.
- Werden Stop und Ziel innerhalb eines Bars erreicht, zählt zuerst der Stop. Es gibt einen solchen Fall.
- Bei einer Eröffnung unter dem Stop erfolgt der Ausstieg zur Eröffnung, bei einer Eröffnung über dem Ziel am Ziel. Der Ausstieg um 16:00 erfolgt zum Schluss des 15:55-Bars.
- Slippage verschlechtert Einstieg und Ausstieg um jeweils 0,01 %; die Kommission beträgt 0,05 % des tatsächlichen Werts jeder Seite.
- Der Drawdown ist auf das realisierte Ergebnis in der Reihenfolge der Ausstiege berechnet, ohne Bewertung innerhalb des Trades. Für einen prozentualen Drawdown braucht es die Kapitalgröße und das Risiko.
Ihre Charts habe ich nicht geändert, und ich habe keine Trades eröffnet.
Berechnungscode · Alle Trades · Ergebnisse
Was Sie brauchen
- Eine Verbindung zu einer Kryptobörse
- Einen Agenten, der Code ausführen kann
- Ihre echten Kosten. Ohne sie sieht das Ergebnis besser aus, als es ist.
Das ist ein historischer Test. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse, und die Handelsentscheidung liegt bei Ihnen.