Разбор недели полезен, когда его делают регулярно и одинаково: тогда недели можно сравнивать между собой.
Скилл каждый раз выдаёт отчёт в одном формате: итоги, сверенные со статистикой ATAS, разбивку по времени и длительности и честную оценку того, хватает ли сделок для выводов.
Как установить
Скопируйте текст скилла и вставьте его в чат агента, добавив сверху такую строку:
Сохрани это как скилл с именем "weekly-review". Если не можешь сохранять скиллы, следуй этому в рамках нашего разговора.
Текст скилла
---
name: weekly-review
description: Разбор сделок из журнала ATAS за период через MCP-сервер ATAS: итоги, разбивка по времени и длительности, честная оговорка о размере выборки. Используй, когда пользователь просит разобрать неделю, месяц, свои сделки, найти, где он теряет («разбор недели», «посмотри мой журнал», «почему минус»). Не для советов по размеру позиции и не для ордеров.
compatibility: Нужны MCP-сервер ATAS, журнал сделок и возможность запускать код для расчётов.
metadata:
version: 0.1
updated: 2026-11-01
---
# weekly-review
Разбери сделки пользователя за период и покажи, что видно в цифрах. Отвечай на языке пользователя. Только читай. Не говори, сколько рисковать, не советуй систему и не выставляй ордера.
## Жёсткие правила
- Все числа считай кодом по данным `journal_get_trades`. Сверяй итог с `journal_get_statistics`, если он есть за этот период. Расхождение называй.
- Ничего не додумывай. Если в ответе журнала нет инструмента, не определяй его по цене.
- Меньше 30 сделок: так и напиши, называй находки наблюдениями. Не пиши «закономерность», «у вас проблема с».
- Не оценивай человека. Описывай сделки.
- Данные счёта остаются в этом чате. Не отправляй их во внешние сервисы и файлы без просьбы.
## 1. Период
Если период не указан, возьми последние 7 дней. Если в них нет сделок, скажи это и предложи последние 30 дней или весь журнал (его границы есть в ответе: `journalFrom`, `journalTo`).
## 2. Данные
`journal_get_trades` с `from`, `to` и `limit` до 1000. Если записей больше, листай. Отдельно назови:
- записи без времени закрытия: исключи их из расчётов и скажи, сколько их;
- счета: сколько и симуляторы ли они (`accounts_list`, поле `isSimulated`);
- комиссию: если она везде нулевая, скажи, что итог без неё.
Время в журнале UTC. Для часов и дней возьми часовой пояс пользователя. Если не знаешь, спроси или укажи, какой взял.
## 3. Что считать
- сделки, прибыльные и убыточные, итог, средняя прибыль, средний убыток;
- лучший и худший день, самая длинная серия убытков;
- разбивка по часу входа, дню недели и длительности;
- разбивка по стороне и инструменту, если данные это позволяют;
- доля результата от самой большой сделки. Если одна сделка меняет знак итога, скажи это;
- разный объём сделок мешает сравнивать среднюю прибыль и убыток. Если объёмы разные, покажи это.
## 4. Ответ
```
Период и данные: <даты, сделок, счета, что исключено, пояс>
Итог: <таблица основных чисел>
Что видно:
1. <наблюдение с числами и числом сделок>
2. <наблюдение>
3. <наблюдение>
Где ушло больше всего: <две группы с числом сделок>
Размер выборки: <можно ли на это опираться>
Что проверить дальше: <один конкретный вопрос к данным>
```
Закончи одной строкой: это разбор прошлых сделок, торговое решение принимает трейдер.
## 5. По просьбе
Показать сделку на графике: только в новой вкладке, с разметкой `LongPosition` или `ShortPosition`. Графики пользователя не меняй.
Как запустить
Используй weekly-review. Разбери мой журнал за последние 30 дней.
Что вы получите
Агент сверил расчёт с итогом статистики ATAS, расхождение 0, и показал итог по 10 сделкам. Дальше три наблюдения: положительный результат держится на одной сделке, объёмы разные и поэтому средние несравнимы, больше всего потеряно на удержаниях 15-30 минут.
Полный ответ агента
Используй weekly-review. Разбери мой журнал за последние 30 дней.
Период и данные: 2 октября 2026, 23:02 - 1 ноября 2026, 22:02, Europe/London. Найдено 10 закрытых сделок на трёх счетах: 1002, 1003, 1004. Все - симуляторы ATAS Sim, валюта USD. Записей без времени закрытия нет, ничего не исключено.
Комиссия в статистике равна нулю; ниже результат без её затрат. В записях сделок поле комиссии отсутствует. Расчёт по сделкам совпал с journal_get_statistics: расхождение 0 USD.
Итог
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Результат | +1 125 USD |
| Прибыльные / убыточные / безубыточные | 1 / 9 / 0 |
| Доля прибыльных | 10% |
| Сумма прибылей / убытков | +1 875 / −750 USD |
| Средняя прибыльная сделка | +1 875 USD |
| Средняя убыточная сделка | −83,33 USD |
| Средний результат сделки | +112,50 USD |
| Самая длинная серия убытков | 9 сделок |
| Лучший день - 9 октября | +1 712,50 USD, 7 сделок |
| Худший день - 23 октября | −587,50 USD, 3 сделки |
Что видно:
-
Положительный итог держится на одной сделке. Сделка 9 октября длительностью 7 минут 11 секунд принесла +1 875 USD - 166,7% итогового результата. Без неё результат меняет знак: −750 USD по 9 сделкам.
-
Объём сильно различается. Единственная прибыльная сделка имела объём 5, остальные девять - объём 1. Поэтому средняя прибыль и средний убыток в деньгах напрямую несопоставимы. На счёте
1002получено +1 875 USD за одну сделку; на1003- −662,50 USD за шесть; на1004- −87,50 USD за три. -
В этой выборке самые большие потери пришлись на удержания 15-30 минут. Все три такие сделки открыты 23 октября и дали −587,50 USD. Шесть сделок короче минуты суммарно дали −162,50 USD.
Разбивка по часу входа, Europe/London:
| Час входа | Сделок | Результат, USD |
|---|---|---|
| 10:00-10:59 | 3 | −587,50 |
| 15:00-15:59 | 3 | +1 837,50 |
| 16:00-16:59 | 4 | −125,00 |
Разбивка по длительности:
| Удержание | Сделок | Результат, USD |
|---|---|---|
| Менее минуты | 6 | −162,50 |
| 1-5 минут | 0 | 0 |
| 5-15 минут | 1 | +1 875,00 |
| 15-30 минут | 3 | −587,50 |
Все 10 сделок - Long, что подтверждает статистика ATAS. Все открыты в пятницу, поэтому сравнить дни недели нельзя. Инструмент в ответе журнала не указан - разбивку по инструментам построить невозможно.
Где ушло больше всего: в двух непересекающихся группах по длительности - 15-30 минут: −587,50 USD, 3 сделки; менее минуты: −162,50 USD, 6 сделок.
Размер выборки: всего 10 сделок за два торговых дня, меньше 30. Это наблюдения; их недостаточно для устойчивых выводов о времени входа или длительности удержания. Результат также смешивает три симуляционных счёта.
Что проверить дальше: повторяется ли отрицательный результат удержаний 15-30 минут на более длинной истории счёта 1003 при одинаковом объёме?
Это разбор прошлых сделок, торговое решение принимает трейдер.
Заканчивается отчёт оценкой выборки и одним вопросом, что проверить дальше. В примере выборка 10 сделок, и агент так и написал: для устойчивых выводов мало. Запрос можно менять: «за неделю», «только по счёту», «покажи худшую сделку на графике в новой вкладке».
Что нужно
- Агент, который умеет запускать код
Всё, что прочитал агент, становится частью вашей переписки с ИИ-провайдером. Подробнее на странице Безопасность и данные.
Это разбор прошлых сделок. Торговое решение принимаете вы.