Una idea sacada de un chat o de un libro parece convincente hasta que la pruebas en el historial con comisión y deslizamiento.
Rellena la plantilla con tus reglas: el agente calcula el resultado después de costos y enumera aparte todos sus supuestos.
Prueba una idea de trading en el historial de ATAS.
Instrumento y periodo: mi gráfico de BTCUSDT de 5m, todo el historial cargado.
Setup: la barra cierra por encima de su apertura, su volumen es más del doble del promedio de las últimas 20 barras y el delta es negativo. Solo sesión de EE. UU., 9:30-16:00 hora de Nueva York.
Entrada: compra en la apertura de la barra siguiente.
Stop: más allá del mínimo de la barra de señal.
Objetivo: 1R.
Salida por tiempo: 16:00 hora de Nueva York.
Costos: comisión del 0,05 % del valor de la operación por lado y deslizamiento del 0,01 % por lado.
Usa código. No añadas filtros por tu cuenta y enumera todo lo que hayas supuesto. Muestra el número de operaciones, el porcentaje de acierto, la esperanza en R después de costos y el drawdown. Si hay menos de 30 operaciones, di que no se pueden sacar conclusiones. No cambies mis gráficos y no abras ninguna operación.
Pon tus propios costos.
Qué ocurre
El agente calcula directamente a partir de las barras y escribe sus supuestos. La idea de este ejemplo dio alrededor de −1 R por operación después de costos en 40 operaciones: 17 operaciones llegaron al objetivo y 11 siguieron en positivo después de comisión y deslizamiento. En las barras de cinco minutos de BTC los stops son cortos, y los costos cobrados como porcentaje del valor de la operación se comen una parte notable de cada R. Revisa la lista de supuestos: incluye todo lo que el agente decidió por su cuenta, por ejemplo un stop 0,1 USDT por debajo del mínimo y el tratamiento del paso al horario estándar.
Prueba una idea de trading en el historial de ATAS.
Instrumento y periodo: mi gráfico de BTCUSDT de 5m, todo el historial cargado. Setup: la barra cierra por encima de su apertura, su volumen es más del doble del promedio de las últimas 20 barras y el delta es negativo. Solo sesión de EE. UU., 9:30-16:00 hora de Nueva York. Entrada: compra en la apertura de la barra siguiente. Stop: más allá del mínimo de la barra de señal. Objetivo: 1R. Salida por tiempo: 16:00 hora de Nueva York. Costos: comisión del 0,05 % del valor de la operación por lado y deslizamiento del 0,01 % por lado.
Usa código. No añadas filtros por tu cuenta y enumera todo lo que hayas supuesto. Muestra el número de operaciones, el porcentaje de acierto, la esperanza en R después de costos y el drawdown. Si hay menos de 30 operaciones, di que no se pueden sacar conclusiones. No cambies mis gráficos y no abras ninguna operación.
Calculado con código sobre el historial de tu BTCUSDT Binance Futures, 5m: del 4 sep al 5 nov 2026, 18.108 barras cerradas, no falta nada. Se excluye la barra en formación.
| Métrica | Después de costos |
|---|---|
| Número de operaciones | 40 |
| Porcentaje de acierto, operaciones con resultado positivo | 27,5 % |
| Esperanza | −1,013 R por operación |
| Drawdown máximo en operaciones cerradas | 40,536 R |
| Resultado total | −40,536 R |
17 operaciones llegaron al objetivo, pero solo 11 siguieron siendo rentables después de costos. Con estos supuestos, la idea mostró un resultado negativo.
Supuestos del cálculo:
- El volumen promedio es la media simple de las 20 barras anteriores, incluidas las barras fuera de la sesión; señal: volumen estrictamente mayor que el doble del promedio.
- Sesión: diaria, 09:30-16:00
America/New_York, con el paso al horario estándar. No se excluyeron fines de semana ni festivos. - La barra de señal empieza no antes de las 09:30; entrada en la siguiente apertura, estrictamente antes de las 16:00.
- "Más allá del mínimo" significa 0,1 USDT por debajo. Es un tamaño de tick supuesto; no pude confirmarlo a través de la API.
- 1R = apertura de la barra de entrada − stop, antes de costos; el objetivo está a la misma distancia por encima de la entrada.
- Cada señal es una operación separada; se permiten superposiciones, el riesgo de cada operación es 1R.
- Si el stop y el objetivo se alcanzan dentro de la misma barra, cuenta primero el stop. Hay un caso así.
- Si la apertura queda por debajo del stop, la salida es en la apertura; si queda por encima del objetivo, en el objetivo. La salida de las 16:00 es en el cierre de la barra de las 15:55.
- El deslizamiento empeora la entrada y la salida en un 0,01 % cada una; la comisión es el 0,05 % del valor real de cada lado.
- El drawdown se calcula sobre el resultado realizado en orden de salidas, sin valoración dentro de la operación. Un drawdown en porcentaje necesita el tamaño del capital y el riesgo.
No cambié tus gráficos ni abrí ninguna operación.
Código del cálculo · Todas las operaciones · Resultados
Qué necesitas
- Una conexión a un exchange de cripto
- Un agente que pueda ejecutar código
- Tus costos reales. Sin ellos, el resultado parece mejor de lo que es.
Es una prueba histórica. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y la decisión de operar es tuya.