El agente responde con seguridad aunque se haya equivocado por el camino o haya decidido algo por ti sin decirlo.
Por eso cualquier cifra que dé merece una segunda pregunta: de dónde salieron los datos, qué decidió por su cuenta y si el resultado se mantiene al calcularlo de otra forma. En este ejemplo el agente admitió una decisión que nadie le había pedido.
Envía esto en el mismo chat justo después del informe:
Revisa tu respuesta. ¿Qué datos usaste realmente y de qué fuente? ¿Qué filtraste o decidiste por tu cuenta, sin que yo te lo pidiera? Vuelve a calcular el resultado de otra forma y dime si coincide. ¿Qué no puede decirme esta comprobación?
Qué ocurre
El agente detalla qué datos tomó y qué decidió por su cuenta, y calcula el resultado de otra forma. Aquí revisó el informe de la página Estadística de un nivel. El recálculo coincidió, pero el agente admitió una decisión que nadie le había pedido: eligió por su cuenta solo los días laborables como variante principal. Con todos los días naturales, el resultado es 19 de 62, es decir, 30,6 %. De paso corrigió su anterior "no falta nada": el primer cálculo no comprobó la cuadrícula exacta de tiempo.
Revisa tu respuesta. ¿Qué datos usaste realmente y de qué fuente? ¿Qué filtraste o decidiste por tu cuenta, sin que yo te lo pidiera? Vuelve a calcular el resultado de otra forma y dime si coincide. ¿Qué no puede decirme esta comprobación?
El recálculo coincidió: 18/44 = 40,9 % para lun-vie y 19/62 = 30,6 % para todos los días naturales. Pero en mi primera respuesta elegí yo mismo lun-vie como variante principal; tú no lo pediste.
Qué datos usé realmente:
- Tu gráfico abierto de BTCUSDT@BinanceFutures, 5m en ATAS. La fuente que indica la plataforma: Binance Only Market Data, tipo Binance, sin retraso.
- En el primer cálculo, C# con
scripts_previewprocesó 18.109 velas cargadas, del 4 sep 2026 00:00 al 5 nov 2026 21:00 UTC. El cálculo usó las velas dentro de las horas indicadas y su volumen por nivel de precio. - Calculé el POC yo mismo a partir de los datos del footprint de ATAS, sumando el volumen de cada nivel durante la sesión. No leí un POC de sesión ya calculado de ningún indicador. En la exportación revisada, los niveles van en pasos de 10 USDT; el resultado vale para este nivel de detalle, no para las operaciones en bruto del exchange.
Qué decidí por mi cuenta:
- Añadí la variante lun-vie, excluyendo los fines de semana y comparando el lunes con el viernes. Mantuve los festivos entre semana. No es el calendario de negociación de una bolsa de EE. UU.
- Definí "regreso" como cualquier toque:
Low ≤ POC ≤ Highen las velas de 9:30-11:25, es decir, en la ventana [9:30, 11:30). - Incluí una apertura justo en el POC, sin exigir que el precio se alejara antes de él. Hubo un caso así, el 28 oct, en ambas variantes.
- Si dos precios tenían el mismo volumen máximo, tomé el más bajo. La comprobación mostró que no hubo empates.
- Usé la primera sesión solo como base: sin una sesión anterior no se puede comprobar.
Cómo lo comprobé de otra forma: exporté aparte 4.914 velas con chart_get_bars, 63 sesiones completas de 78 velas, junto con el volumen por nivel de precio. En JavaScript reconstruí los perfiles, sumando los volúmenes en milésimas enteras, y comprobé si el POC caía dentro del rango combinado de las primeras 24 velas.
Cada POC y el resultado de cada sesión revisada coincidieron con el primer cálculo. También comprobé:
- la secuencia temporal exacta de las velas en
America/New_York; - que ningún footprint está vacío;
- que la suma del volumen por precio es igual al volumen de cada vela;
- que hay volumen positivo justo en el nivel del POC en cada toque: esto dio los mismos 19 y 18 casos.
Mi frase anterior "no falta nada" era demasiado amplia: el primer código comprobaba el número de velas y que los niveles no estuvieran vacíos, pero no la cuadrícula exacta de tiempo. Ahora la cuadrícula también está comprobada.
Esta comprobación confirma que el cálculo es reproducible con los datos de ATAS, pero no confirma que la cinta en bruto de Binance esté completa: ambos métodos usan la misma fuente. Tampoco determina el momento exacto de un toque dentro de los 5 minutos, la ejecución de órdenes, la rentabilidad de una estrategia ni la probabilidad de un regreso en el futuro. Un "regreso después de que el precio se haya alejado primero del POC" necesitaría otra definición del evento.
Resultados de la comprobación. No cambié tus gráficos.
Fíjate en el final de la respuesta: la comprobación confirma la aritmética sobre una misma fuente y no dice nada de la fuente en sí. Si dudas de los datos, compara un par de valores con el gráfico o con otra fuente.
Qué necesitas
- Una conexión a un exchange de cripto
- Un agente que pueda ejecutar código
Es una prueba histórica. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y la decisión de operar es tuya.