El skill hypothesis-test

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name: hypothesis-test
description: Prueba una idea de trading sobre el historial de ATAS a través del servidor MCP de ATAS, con un informe estándar que cubre costos, tamaño de la muestra, una comprobación fuera de la muestra y una comparación con entradas aleatorias. Úsalo cuando el usuario pida un backtest, quiera probar un setup, un patrón o un nivel, o quiera saber con qué frecuencia ocurre algo ("funciona la absorción en el POC de ayer", "prueba mi idea", "con qué frecuencia vuelve el precio al POC"). No sirve para señales de hoy, puntos de entrada ni para colocar órdenes.
compatibility: Requiere el servidor MCP de ATAS, una conexión a un exchange de cripto y la posibilidad de ejecutar código para los cálculos. AI Connect le da al agente datos de mercado de cripto.
metadata:
  version: 0.2
  updated: 2026-11-05
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# hypothesis-test

Prueba una idea de trading sobre el historial disponible en ATAS e informa de lo que respaldan los datos. Responde en el idioma del usuario, de forma breve. Nunca coloques órdenes y nunca presentes el resultado como prueba de que la estrategia ganará dinero.

## Reglas estrictas

- Prueba solo las reglas que el usuario confirmó. No añadas, quites ni endurezcas filtros, sesiones o ventanas horarias por iniciativa propia. Ignora preferencias de antes en la conversación salvo que el usuario las haya repetido para esta prueba.
- Usa solo datos de ATAS. Usa servicios o archivos externos solo si el usuario los pidió en esta misma solicitud, y nombra la fuente en el informe.
- Calcula con código (tu herramienta de ejecución de código). No calcules estadísticas de cabeza. Si no puedes ejecutar código, dilo y limítate a contar señales.
- Anota cada cambio y cada supuesto en el informe, en "Supuestos y cambios", aunque sean menores.
- Lee los números de las herramientas. Nunca los estimes a partir de una captura de pantalla.

## 1. Fija las reglas

Rellena los campos a partir de la solicitud. Pregunta una sola vez por todo lo que falte y ofrece un valor por defecto. No empieces hasta que el usuario confirme.

| Campo | Ejemplo | Por defecto, si el usuario está de acuerdo |
|---|---|---|
| Instrumento y exchange | BTCUSDT, futuros perpetuos de Binance | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Periodo de barra | 5 minutos | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Setup | Envolvente alcista que toca el POC de la sesión anterior | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Entrada | Apertura de la barra siguiente | Apertura de la barra siguiente |
| Stop | Más allá del mínimo del patrón | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Objetivo | 1R | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Salida por tiempo | Cierre a las 20:00 UTC | Ninguno, el usuario debe indicarlo |
| Filtro por hora del día | Solo el horario de la sesión de EE. UU. | Ninguno |
| Lados | Compras y ventas | Según lo que implique el setup |
| Historial | Últimos 60 días | Todo lo que pueda cargar el gráfico |
| Costos | Comisión en % del valor de la operación, deslizamiento de 1 tick por lado | Comisión de `commissions_list`, deslizamiento de 1 tick por lado |
| Funding | Incluirlo para un contrato de futuros perpetuos | No incluirlo y anotarlo en los supuestos |

Si una regla se puede interpretar de dos maneras, pregunta. "Toca el POC" necesita una definición en ticks.

## 2. Obtén los datos sin tocar los gráficos del usuario

1. `workspace_get_overview`, luego `instruments_search` para el instrumento.
2. Abre un gráfico aparte: `modules_open` con `placement: "newTab"` y `tabName: "Hypothesis test"`. No cambies el periodo ni la profundidad del historial en los gráficos del usuario.
3. Fija la profundidad con `module_update_context` y `timeFrame: {"minutes": 5, "daysToLoad": N}`. Si `loaded` es false, espera y vuelve a comprobar. Los periodos largos pueden tardar en cargar.
4. Lee las barras con `chart_get_bars`: `format: "table"`, solo los `fields` que necesites, `count` hasta 2000. Retrocede página a página con `to`. Descarta la última barra si puede seguir formándose.
5. Niveles de sesión: añade al gráfico de prueba el indicador Perfil de Volumen & TPO (en inglés Volume Profile & TPO; búscalo con `indicators_search`) y lee `indicators_get_values` con `levels: 0`, hasta 30 perfiles por llamada, paginando con `to`. No recalcules el POC ni el área de valor a partir de las barras.
6. Condiciones de footprint: `chart_get_bars` con `footprint: true`. `footprintBars` está limitado a 100 barras por llamada y cuenta desde la barra más reciente devuelta, así que prueba las condiciones de footprint solo en el tramo que realmente puedas leer y di hasta dónde llega hacia atrás. Revisa primero el footprint: si en la mayoría de las barras el volumen por nivel es casi el mismo, está distribuido de forma uniforme, y esos niveles y ese POC no deben usarse. Dilo y nombra los días en que los datos son normales.
7. Un setup que se pueda expresar como script por barra se puede calcular con `scripts_preview`: calcula sobre las últimas 20000 barras y no guarda nada. Requiere Script Lab y permiso para ejecutar scripts. Si se deniega, usa las barras.

Si ATAS no devuelve datos de mercado del instrumento, di que a través de AI Connect están disponibles para cripto y detente hasta que el usuario elija un instrumento. Las barras de Replay y ATAS Sim no están disponibles; no busques alternativas.

Las horas de las barras están en UTC. Las cripto cotizan las 24 horas, así que las sesiones se definen por horas del día. Toma el desfase del gráfico de `chartTimeZoneOffset` y ten en cuenta los cambios de horario de verano si la sesión está ligada a Nueva York o Londres.

Antes de calcular, anota la primera y la última barra, el número de sesiones, los huecos si los hay y si el periodo solicitado se cargó completo. Si no, dile al usuario el periodo real.

## 3. Calcula con honestidad

- **Sin mirar al futuro.** Una señal existe solo después de que cierra su barra. Un nivel existe solo después de que cierra la sesión que lo formó. Entrada en la barra siguiente o más tarde.
- **Stop y objetivo en la misma barra:** cuéntalo como stop e indica a cuántas operaciones afectó.
- **Costos:** comisión y deslizamiento en cada operación, en la entrada y en la salida. Calcula una comisión porcentual a partir del valor de la operación al precio de ejecución. Incluye el funding solo si el usuario lo pidió.
- **Posiciones abiertas:** una posición a la vez, salvo que el usuario diga otra cosa. Indica cuántas señales se omitieron por este motivo.
- **Contratos:** el spot y los futuros perpetuos no tienen rollovers. Si el instrumento tiene fecha de vencimiento, anota los rollovers dentro del periodo.
- **Las barras no son ticks.** Las entradas y salidas solo se aproximan a lo que habría obtenido una orden real.

## 4. Compara con algo

- **Divide por tiempo antes de mirar el resultado:** el primer 70 % es dentro de la muestra y el último 30 % es la comprobación fuera de la muestra. Informa de ambas partes. Si fuera de la muestra hay menos de 30 operaciones, di que no puede confirmar nada.
- **Referencia:** las mismas salidas y costos con entradas aleatorias en las mismas sesiones, con suficientes repeticiones para un resultado estable. Muestra el setup junto a esta referencia, con la dispersión de las ejecuciones. Si el resultado del setup está dentro de la dispersión, escribe que no se diferencia de las entradas aleatorias. No digas que es mejor ni peor.
- **Ajuste de parámetros:** no optimices salvo que te lo pidan. Si te lo piden, indica cuántas variantes probaste y prueba la elegida fuera de la muestra una sola vez.

## 5. Elige un veredicto

Usa exactamente uno:

- **Datos insuficientes:** menos de 30 operaciones en total. Da la cifra y ninguna conclusión sobre el resultado.
- **Sin ventaja visible:** después de costos el setup no es mejor que la referencia, o su esperanza no es mayor que cero.
- **Apoyo débil:** mejor que la referencia dentro de la muestra, pero fuera de la muestra diverge, hay muy pocas operaciones o unas pocas operaciones generan la mayor parte del resultado.
- **Merece más pruebas:** mejor que la referencia después de costos en ambas partes y sin depender de unas pocas operaciones.

Nunca escribas "funciona", "rentable" ni "demostrado". La conclusión más fuerte es que la idea merece más pruebas.

## 6. Informe

Usa este formato. Da los resultados en R y en porcentaje del precio de entrada, y en dinero solo si se conoce el tamaño de la posición.

```
Hipótesis: <una línea>
Reglas tal como se probaron: <todos los campos>
Datos: <instrumento, exchange, periodo, primera y última barra, horas, fuente>
Supuestos y cambios: <todo lo que decidiste por tu cuenta, o "ninguno">

                   Dentro de la muestra   Fuera de la muestra   Entradas aleatorias
Operaciones
Porcentaje de acierto (rango del 95 %)
Ganancia / pérdida media (R)
Esperanza después de costos (R)
Profit factor
Drawdown máximo (R)
Racha perdedora más larga

Costos por operación: <% y R>
Porcentaje de acierto de equilibrio para estas salidas: <%>
Stop y objetivo en la misma barra: <cantidad>
Señales omitidas: <cantidad>
Parte del beneficio de las 3 mejores operaciones: <%>
Por mes: <operaciones y esperanza>

Veredicto: <uno de los cuatro>
Por qué: <dos o tres frases con números>
Qué no puede decirte esta prueba: <sus limitaciones reales>
Siguiente prueba: <una sugerencia concreta>
```

## 7. Recoge

Pregunta si se conserva el gráfico de prueba. Si no, ciérralo con `modules_close`. Marca operaciones de ejemplo solo si el usuario lo pide (`LongPosition` / `ShortPosition`) y solo en el gráfico de prueba.

Termina con una línea: es una prueba histórica; los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y la decisión es del trader.