Всё, что мы разобрали в прошлом уроке, наши пользователи видят у себя на графике — без опционной доски, без таблиц и без сторонних сервисов. Набор OptionsSuite — это четыре индикатора в категории Options: профиль открытого интереса, ключевые уровни, ожидаемый ход и GEX-профиль. Ставятся на обычный график фьючерса — ES, NQ, CL, GC и другие контракты CME — и рисуют опционную картину прямо поверх цены, которую человек и так торгует.
Этот урок — экскурсия по набору. Для саппорта она ближе всего к практике: здесь живут почти все пользовательские вопросы по опционным продуктам первой эпохи.
Откуда данные
Прежде чем смотреть на картинки — три факта об источнике, из которых вырастает половина частых вопросов.
Первое: опционные данные передают только два поставщика подключений — Interactive Brokers и Rithmic.
Второе: данные приходят в реальном времени, без истории. Поставив индикатор, пользователь видит текущий снимок опционного рынка. А вот накопительные вещи вроде дневного объёма считаются с момента подписки: индикатор, включённый в обед, знает только объём с обеда.
Третье: сам открытый интерес биржа, как и раньше, публикует раз в сутки — живыми здесь являются котировки, объём и всё, что из котировок считается: IV, греки, GEX. Эпоха первая, при всех её индикаторах, по-прежнему стоит на суточном OI.
Options OI Profile
Профиль открытого интереса из прошлого урока, живьём: у правого края графика — полосы на уровне каждого страйка, бирюзовые коллы и коралловые путы, крупнейшие узлы подписаны числами. Наведение мыши на полосу раскрывает страйк подробно: OI, объём, волатильность, delta.
Видео: https://www.loom.com/share/8ada8355ea1e4aa78ab8919803db76c8
У профиля три режима, и их стоит различать. Open Interest — накопленные позиции, основной взгляд. Day Volume — где торгуют именно сегодня: свежая борьба вместо старых запасов. Net OI — перевес коллов или путов по каждому страйку одной полосой. В панели статуса профиль показывает PCR — отношение путов к коллам: выше единицы — активнее путы, ниже — коллы.
Options Key Levels
Те же данные, но вместо всего профиля — только выводы: несколько горизонтальных линий через весь график. MAX PAIN, CALL WALL, PUT WALL — знакомая тройка из урока 5; по желанию — страйки с максимальным дневным объёмом, показывающие, где идёт сегодняшняя борьба. Это самый «готовый к употреблению» индикатор набора: уровни поддержки и сопротивления от опционного рынка без необходимости разбираться в профилях.
Видео: https://www.loom.com/share/f320e18a5049413e91a80cdd9ba2a02c
Помним из урока 5: сильнее всего эти уровни работают в дни экспирации и накануне — их сила растёт из gamma.
Options Expected Move
Ожидаемый ход, нарисованный коридором от текущего бара вправо: внутренние границы —
±1σ (движение, в которое опционный рынок верит с вероятностью около 68%), внешние
пунктирные — ±2σ (около 95%). Подпись вида EM ±42.50 · 0.74% читается как «рынок
закладывает ход в сорок два с половиной пункта в любую сторону».
Видео: https://www.loom.com/share/1cef99b36c8d4b07a23e7b283eeac345
Читается коридор так: границы — естественные цели движения и зоны фиксации; выход за ±1σ — уже сильный день, за ±2σ — экстремальный, часто с откатом. Настройка Anchor переключает точку отсчёта: Current Price — коридор дышит вместе с ценой, Attachment Price — зафиксирован от момента установки, удобно ставить утром и мерить день относительно утренних ожиданий. И одна деталь, которую пользователи принимают за баг: на короткой экспирации коридор сужается в течение дня. Так и должно быть — времени до экспирации всё меньше, и ожидаемый остаток хода тает вместе с ним, как theta в уроке 3.
Options GEX Profile
Gamma-экспозиция по страйкам — GEX-профиль из урока 5 у правого края графика.
Бирюзовые полосы вправо — положительная gamma (хеджирование тормозит цену),
коралловые влево — отрицательная (разгоняет). Янтарная линия ZERO GAMMA — водораздел
режимов; GEX WALL — крупнейшие узлы. В панели статуса — суммарная экспозиция книги
вида Σ +2.4B: плюс — рынок в спокойном режиме, минус — в нервном.
Видео: https://www.loom.com/share/4bfbddb3df2847a3a44bd42f38101a8c
Первая эпоха в сборе: суточный OI, живые котировки, четыре индикатора — и вполне рабочая карта уровней на каждый день. Весь этот арсенал строился в мире, где опцион жил недели и месяцы, а вчерашние позиции честно описывали сегодняшний рынок. Но примерно с 2022 года сам рынок начал жить иначе: на смену неделям пришли опционы, которые рождаются утром и умирают вечером того же дня. Что они сделали с рынком — и почему суточная карта перестала за ним успевать — следующая часть курса.
- OptionsSuite - четыре индикатора первой эпохи на фьючерсах CME (ES, NQ, CL, GC): OI Profile, Key Levels, Expected Move, GEX Profile.
- Данные - только от IB или Rithmic, в реальном времени и без истории; OI при этом остаётся суточным.
- Панель статуса в углу графика - первый шаг разбора любого «ничего не показывает».
- Числа законно расходятся со сторонними сервисами: другой источник, другое время замера, другой охват страйков.