Виды, ориентиры и ограничения

Виды, ориентиры и ограничения

Виды footprint: четыре проекции одних данных

Bid/Ask footprint — стандартный вид, с которым мы работали. Две колонки, каждый уровень — агрессивные покупки и продажи. Максимум информации. Но платформы предлагают и другие представления. Delta footprint. Вместо двух колонок — одно число на уровне: ask − bid. Положительное — покупатели агрессивнее, отрицательное — продавцы. Быстрый взгляд на баланс на каждом ценовом уровне. Но теряется масштаб: дельта +20 может означать 520 покупок и 500 продаж (битва) или 22 покупки и 2 продажи (тишина). Числа одинаковые, ситуации — нет.

Volume footprint. Суммарный объём (bid + ask) на каждом уровне. По сути — Volume Profile одной свечи. Показывает, ГДЕ рынок нашёл интерес. Не показывает, КТО был агрессором. Volume Profile footprint. Визуальная гистограмма того же суммарного объёма: горизонтальные полосы разной длины рядом со свечой. Длинная полоса = много объёма = зона интереса. Короткая = рынок пролетел мимо. Все четыре вида — разные проекции одних и тех же данных matching engine: Bid/Ask даёт максимум деталей для чтения паттернов, Delta — быструю оценку баланса, Volume — масштаб активности, Profile — визуальную карту и общий контекст. Выбор зависит от задачи.

ATAS позволяет комбинировать разные типы футпринт данных в одной свече. На картинке ниже — Bid Ask профиль раскрашенный по дельте, рядом стоит Volume Profile. Максимум информации, ничего не упущено.

Числа: ориентиры по инструментам

«Крупный объём» — понятие относительное. 500 контрактов на ES за пятиминутку — обычный фон. Те же 500 на NQ — уже заметно. На BTC-фьючерсах Binance в ночную сессию — аномалия.

Параметр	ES (E-mini S&P)	NQ (E-mini Nasdaq)	BTC (Binance Futures)
Средний объём 5-мин свечи (RTH)	8,000–15,000	4,000–8,000	зависит от дня
Порог имбаланса	200% / 400%	200% / 400%	200% / 400%
Дельта-процент «инициативная»	10%+	10%+	10%+
Аномальный объём на уровне	3x+ от соседних	3x+ от соседних	3x+ от соседних

Пороги 200%, 400%, 10% универсальны: они относительные и работают на любом рынке одинаково. Но абсолютные числа у каждого инструмента свои. Чтобы их почувствовать, не нужен индикатор — нужно открыть десяток обычных сессий и посмотреть, что здесь норма. Всё, что втрое выше — уже событие.

Как откалибровать: откройте 10 обычных сессий на своём инструменте. Посмотрите, какие объёмы на уровнях типичны. Всё, что в 3 раза и больше — аномалия. Так строится чутьё на цифры, которое не заменить никаким индикатором.

⊘ Это НЕ означает

«Высокий объём на уровне ≠ покупатели победили». Высокий объём — это много сделок, не больше. Каждая сделка — встреча агрессора с пассивным участником. Если bid и ask примерно равны — битва без победителя, абсорбция. Чтобы узнать, какая сторона доминирует — смотри дельту на уровне. Объём сам по себе говорит об активности, не о направлении.

«Имбаланс ≠ надёжный аналитический признак». Имбаланс показывает локальное доминирование одной стороны на конкретном уровне — одна точка данных, не больше. Это может быть алгоритмический всплеск, случайный крупный ордер, шум. Картина становится убедительной в контексте: три имбаланса подряд, имбаланс на ключевом уровне Volume Profile, подтверждение из CVD. Один имбаланс без контекста — как одна свеча без графика.

«Footprint показывает, куда пойдёт цена». Footprint показывает, что произошло: кто был агрессором, где прошёл объём, где дисбаланс. Это данные, не прогноз. Footprint даёт аналитическое преимущество — но преимущество означает «чаще правильно», не «всегда правильно».

«Большая дельта ≠ цена обязана двигаться». Дельта +500, а цена стоит — потому что на другой стороне стоит крупная лимитка или айсберг-ордер, поглощающий весь поток. Дельта показывает баланс агрессии, не результат в цене. Результат зависит от того, кто стоит по другую сторону.

---