Tipos, referencias y limitaciones

Tipos, referencias y limitaciones

Tipos de footprint: cuatro proyecciones del mismo dato

El footprint Bid/Ask es la vista estandar con la que hemos trabajado. Dos columnas; cada nivel muestra compras y ventas agresivas. Maxima informacion. Pero las plataformas ofrecen otras representaciones. Footprint Delta. En lugar de dos columnas, un solo numero por nivel: ask - bid. Positivo significa compradores mas agresivos; negativo, vendedores. Permite una lectura rapida del balance en cada precio. Pero se pierde escala: delta +20 puede ser 520 compras vs 500 ventas (batalla) o 22 vs 2 (silencio). El numero es igual, la situacion no.

Footprint de volumen. Volumen total (bid + ask) en cada nivel. En esencia, el Volume Profile de una sola vela. Muestra DONDE encontro interes el mercado. No muestra QUIEN fue el agresor. Footprint Volume Profile. Histograma visual del mismo volumen total: barras horizontales junto a la vela. Barra larga = alto volumen = zona de interes. Barra corta = el mercado paso de largo. Los cuatro tipos son proyecciones distintas del mismo dato del matching engine. Bid/Ask es el mas detallado. Delta da balance rapido. Volume muestra escala de actividad. Profile da mapa visual. Para leer patrones, usa Bid/Ask. Para evaluacion rapida, Delta. Para contexto, Volume Profile.

ATAS permite combinar distintos tipos de datos footprint en cada vela. Por ejemplo, en la imagen inferior ves un perfil Bid/Ask coloreado por delta, con Volume Profile al lado. Maxima informacion, nada se pierde.

Numeros: referencias por instrumento

"Volumen grande" no significa nada sin referencia al instrumento y la hora. 500 contratos en ES en una vela de 5 minutos: ruido de fondo. 500 en NQ: notable. 500 en futuros BTC de Binance por la noche: anomalia.

Parametro	ES (E-mini S&P)	NQ (E-mini Nasdaq)	BTC (Binance Futures)
Volumen medio vela 5 min (RTH)	8.000-15.000	4.000-8.000	varia por dia
Umbral de imbalance	200% / 400%	200% / 400%	200% / 400%
Delta percent de "iniciativa"	10%+	10%+	10%+
Volumen anomal en nivel	3x+ vs vecinos	3x+ vs vecinos	3x+ vs vecinos

Los porcentajes (200%, 400%, 10%) funcionan igual en cualquier instrumento: son umbrales relativos. Los numeros absolutos dependen de la liquidez de cada mercado. ES es de los futuros mas liquidos del mundo; 500 contratos en un nivel es normal. En BTC nocturno, 500 contratos en un nivel merecen atencion.

Como calibrar: abre 10 sesiones normales de tu instrumento. Mira que volumen es tipico. Todo lo que sea 3 veces o mas por encima es anomalia. Asi construyes intuicion numerica, algo que ningun indicador reemplaza.

Esto NO significa

"Alto volumen en un nivel = ganaron compradores (o vendedores)." No. Alto volumen significa muchas operaciones. Cada trade es encuentro entre agresor y pasivo. Si bid y ask estan equilibrados, es una batalla sin ganador (absorcion). Si domina un lado, mira la delta del nivel. Volumen por si solo es actividad, no direccion.

"Un imbalance = senal garantizada." No. Un imbalance muestra dominacion local de un lado en un nivel. Un solo dato. Puede ser ruido algoritmico, pico momentaneo, azar. La senal aparece en contexto: tres imbalances consecutivos (stacking), imbalance en un nivel clave de Volume Profile, imbalance confirmado por CVD. Un imbalance aislado es como una vela sin grafico.

"Footprint muestra hacia donde ira el precio." No. Footprint muestra lo que ocurrio: quien fue agresor, donde hubo volumen, donde hay imbalance. Es dato, no pronostico. El siguiente segundo puede comportarse distinto. Footprint da ventaja, y ventaja significa "acertar mas a menudo", no "acertar siempre".

"Delta grande = el precio debe moverse." No. Absorcion: un participante pasivo absorbe el flujo. Delta +500 y precio quieto porque al otro lado hay un iceberg o una gran limitada. Delta muestra balance de agresion, no resultado en precio. El resultado depende de quien esta al otro lado.

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