Два профиля — две задачи
В прошлом уроке ты научился видеть признак разворота: сторона не удержала свою зону стоимости. Теперь превратим признак в сетап — для этого нужны два свободных профиля на двух ТФ. Дальше берём M30 как старший и M1 как младший: минутка даёт ту детализацию, которую на M30 просто не видно.
| ТФ | Роль | На какой вопрос отвечает |
|---|---|---|
| M30 | старший | «куда торгуем» |
| M1 | младший | «где именно входим» |
Строим тем же объектом рисования Volume Profile, который настраивали в уроке 2.4 — с зоной стоимости на 40%, а не на стандартных 68%. Разбор на нефти (CL), но логика от инструмента не зависит.
⚠️ Важно: Сразу предупрежу: связка консервативная. Точка входа в моменте не самая выгодная — она появляется, когда цена уже пошла в пробой в нужную нам сторону. Оптимальная цена всегда на откате, то есть против того движения, которое ты хочешь взять, а здесь мы доплачиваем за подтверждение. Что мы получаем взамен — разберём на месте, когда дойдём до входа и стопа.
И одна рамка на весь урок: дальше я говорю «покупатель сделал то-то», «продавец защищает» — это модель. Мы видим след объёма на графике, а не имена и не отчёты о позициях. Модель рабочая, но помни, что это именно модель.
Старший ТФ: где ослаб покупатель
Начинаем с M30 и строим свободный профиль на весь восходящий тренд — от лоя до хая движения. Нас интересует его верхняя часть: там последняя актуальная зона покупателя, тот объём, вокруг которого он набирал позицию перед попыткой идти дальше.
M30, свободный профиль восходящего тренда. Тёмно-зелёным — ядро объёма покупателя, ярко-зелёным под ним — опора движения. Синие стрелки — две реакции цены на зону, оранжевая — пробой.
Сразу разберись с цветом: зелёных прямоугольника здесь два, и это не украшение.
Ядро объёма (верхний, тёмный) — самая плотная часть профиля вокруг справедливой цены, по сути зона стоимости этого движения.
Опора (нижний, яркий) — техническая поддержка, от которой покупатель отталкивал цену вверх.
Ядро лежит выше опоры — запомни это, через абзац оно решит всё.
По разметке на всех скринах урока: оранжевые горизонтали — это POC профилей, жёлтые — границы зон стоимости, VAH и VAL.
Синими стрелками отмечены две реакции цены на зону. Первый раз хай уже обновили — значит перед нами полноценная трендовая модель, и объём как минимум частично отработал: цена его протестировала и ушла вверх. Будь ты в позиции, у тебя был шанс выйти в плюс или закрыть часть.
Для анализа разворота это принципиально. Движение из зоны было — а раз было, оно:
- подтверждает важность уровня;
- показывает попытку покупателя двигаться;
- если после этого цена уходит вниз — покупатель слаб.
Он пробовал — мы это видели, это факт, — но не получилось. Либо противоположная сторона его останавливает, либо покупателя тут уже нет, а последние волны рынок шёл по инерции, втягивая новых участников, — и его гасил продавец, набирая свою позицию.
Оранжевая стрелка справа — пробой этой зоны. И тут нюанс, который стоит денег: слева от пробоя есть большая импульсная свеча вниз. Она прошла зону насквозь и закрылась под опорой — но не закрепилась: следующая же свеча вернулась внутрь зоны.
⚠️ Важно: Вот почему пробитого ядра мало. Ядро может лежать выше опоры, а опорой движения была именно поддержка — в ней стоял тот покупатель, который отгонял цену вверх. Продавить её на одной свече и уйти обратно — это не пробой.
Как выглядит настоящий пробой, у него два темпа:
| Темп | Как выглядит |
|---|---|
| Быстрый | одна-две волатильные свечи, которые уходят за зону и там остаются |
| Медленный | пять-десять спокойных свечей с закреплением |
Здесь сработал второй: зону продавили целиком и закрепились ниже. Вот теперь можно считать, что мы получили разворотный сетап на продажу.
Младший ТФ: где выдохся пробой
Переключаемся на M1 и сжимаем график так, чтобы видеть всю разворотную структуру целиком. Те два отскока от зоны, что мы видели на M30, здесь слева — в деталях. Сама зона на минутке показана двумя зелёными полосами: это её верхняя и нижняя границы, перенесённые со старшего ТФ. А справа натянут свободный профиль на пробойную волну: от хая локальной волны до её лоя.
M1, сжатый вид. Слева — две реакции на зону M30 (её границы — зелёные полосы), справа — профиль пробойной волны; бирюзовым внизу — объём, остановивший пробой, оранжевые стрелки — импульс вниз и реакция вверх.
Смотри на бирюзовую зону внизу: после пробойного импульса там накопился максимальный объём волны — это POC профиля. Рынок остановили: поглотили и не дали идти ниже. Дальше пошла реакция на это поглощение — импульс вверх.
Внутри дня это локальный разворот в лонг.
⚠️ Важно: Покупать мы не идём — это может быть ловушка, и главное, лонг здесь против сценария старшего ТФ: M30 уже дал признак разворота вниз, а значит потенциал этого лонга ограничен ближайшей коррекцией. Брать его незачем, когда рядом зреет сетап с полным ходом.
Нам важно другое — пробойное движение исчерпало себя, началась коррекция. А раз коррекция началась, пора искать точку входа в шорт.
Какой объём считать точкой отсчёта
Приблизим пробойную волну и разберём её объёмы, потому что дальше всё крутится вокруг одного вопроса: какой объём считать главным.
M1, пробойная волна вблизи. Оранжевый овал — предпоследний объём, давший импульс вниз; синий — объём, остановивший движение; красная полоса — зона экстремума.
Оранжевым овалом отмечен предпоследний объём, давший импульс вниз, синим — объём, который движение окончательно остановил и из которого пошёл импульс вверх. По реакции цены видно: покупатель пытается развернуться.
Предыдущий объём, давший импульс, всегда держи в голове. Именно он подтверждает, что перед нами не просто скопление сделок: цена из него пошла в продолжение тренда. Те, кто был там в позиции, ушли в плюс, а кто попал в ловушку — в минус. Объёмы, которые сформировались в экстремумах, но нормального импульса по тренду не дали, тоже интересны — но как зоны для отскока, не более. Для полноценного разворота нужен пробой зоны с тем объёмом, который импульс дал.
Здесь красная зона экстремума не пробита. Попытка была — цена ткнулась хвостом на пару тиков выше, но закрепления не случилось. Настоящий пробой выглядел бы как несколько растущих свечей с закреплением выше.
💡 Совет: Если сомневаешься, пробой перед тобой или нет, — считай, что нет.
Коррекция пошла: строим встречный профиль
А вот теперь пробой полноценный — красную зону забрали.
M1, пробой красной зоны и выход вверх (белая стрелка): внутри дня рынок перешёл в коррекцию.
Белая стрелка показывает выход: внутри дня рынок перешёл в коррекцию, и мы можем сосредоточиться на поиске сетапа в шорт. Искать будем ровно тем же способом, что разобрали для лонга, только пробить теперь нужно последний крупный объём, давший импульс вверх. Значит строим новый свободный профиль — от лоя и до текущей цены, на новый рост, чтобы видеть, что покупатель делает в этом локальном внутридневном аптренде.
M1, профиль растущей коррекции. Зелёным — актуальная зона поддержки: объём, из которого пошёл импульс вверх.
Проходит время, формируется новый объём, и он даёт импульс вверх: цена ушла в плюс для покупателей, а застрявшие продавцы теряют. Зелёным отмечена актуальная зона поддержки.
⚠️ Важно: Пока эта зона не пробита, разворот рассматривать нельзя.
Дальше вариантов два. Либо мы пробиваем эту зелёную зону, либо по ходу движения формируется новый объём в консолидации, который по важности перекроет предыдущую зону покупателя. Пока не случилось ни того, ни другого: основные объёмы этого локального аптренда лежат под текущей ценой, а те, что сформировались выше, заметно меньше — считать их главным объёмом волны и искать от них разворот бессмысленно. Ждём.
Размер объёма решает
M1, новый объём уже не меньше предыдущего, из него цена снова уходит вверх.
Формируется новый объём — уже не меньше предыдущего, — и из него цена снова уходит вверх. Тренд продолжается, покупатель контролирует ситуацию и уходит в плюс, а контртрендовые продавцы опять в просадке: либо теряют, либо уже закрылись. Обычная аптрендовая волна с накоплением и распределением.
M1, приблизительные ядра верхнего и нижнего объёмов (бирюзовые коробки, оранжевые засечки — их границы). Нижнее заметно крупнее. Синяя стрелка — прежний импульс с Рис. 6; финальный вынос виден правее, у самого хая.
Дальше цена делает импульс вверх, очень похожий на окончательный снос стоп-лоссов продавцов, — он у правого края скрина, и здесь может быть кульминация роста. В верхней части появляется объём, но он всё ещё меньше предыдущего: я выделил приблизительные ядра верхнего и нижнего — нижнее заметно крупнее.
Почему это важно. Чтобы рынку развернуться, нужно сначала выгрузить позицию, а потом накопить новую. Поэтому разворот происходит на объёме, равном предыдущему давшему импульс, или большем. Объём равен или больше — есть возможность двигаться в обратную сторону, можно искать сетап. Меньше — ждём.
- Сравнивай визуально, по ширине ядра: точность до процента здесь не нужна и невозможна.
- Если разница неочевидна на глаз, считай, что объём меньше, и жди.
⚠️ Важно: Не сравнивай по числу
Lotsпод профилем: оно растёт просто оттого, что профиль длиннее по времени, и о размере конкретного узла не говорит ничего.
Два варианта разворотного сетапа
M1, второй объём даёт импульс вниз. Красным вверху — тот же объём кульминации, что был бирюзовым ядром на Рис. 7 (стрелка привязана к коробке, а её ширина — это объём, не время). Справа — профиль нисходящей волны от хая и свежая зона продавца.
А вот и ключевое событие. После отскока от хая, где сформировался сильный, но ещё не ключевой объём, внутри дня встала консолидация. Она сгенерировала новый объём — и цена снова вышла вниз. Теперь у нас два очевидных объёма, дающих импульсы вниз. Это сетап.
Одиночный объём так и не дорос до предыдущего — и именно поэтому здесь работает второй вариант. Два объёма подряд в одну сторону складываются в один: рынок всё равно выгрузил позицию и накопил новую, просто сделал это в два приёма. Правило про размер никуда не делось — оно выполнено суммой, а не одним куском.
Отсюда и два варианта разворотного сетапа по профилю:
- Чистый пробой. Цена явно и чётко пробивает предыдущий объём, давший импульс. Читается однозначно.
- Разворот через консолидацию. Формируется новый объём, который даёт импульс в ту же сторону, — как здесь. По моему опыту он чаще отрабатывает как обычный разворотный сетап и даёт ретест и импульс, а на хорошем объёме тренд разворачивается полноценно. Но читается он хуже, и ложный пробой здесь встречается чаще, чем в первом варианте.
Обрати внимание, как построен профиль: на нисходящую волну от хая до текущего минимума этой волны. То, чего мы ждали, произошло — была коррекция, в конце неё кульминация с ускорением цены (объёмы там прошли большие, их видно в профиле — они кульминацию и подчёркивают), затем резкий отскок вниз, формирование нового объёма, и покупателей начинает утягивать в убыток. А те объёмы, что ушли в плюс, — это, вероятно, продавец, которому теперь есть что защищать.
Вернёмся на секунду к старшему ТФ. Мы ждали коррекцию и сетап в шорт, чтобы занять позицию в новом даунтренде, — и мы их получили. Свежую красную зону продавца можно использовать для продажи от неё. Можно продавать и по рынку на импульсе вниз — вот это и есть та консервативность, о которой я говорил в начале: цена уходит вниз, и локально это худшая цена.
Стоп-лосс: почему далеко и чем за это платим
Стоп-лосс ставим далеко — за последний объём, давший импульс вниз, а лучше за экстремум, за хай. Он большой, и в этом его сила: он стоит не за локальным свечным паттерном, который снимается шумом за минуту, а за объёмом — за местом, где крупный участник вероятно накопил позицию. Если ты прав, ему эту позицию защищать: за уровнем в убытке окажешься не только ты, но и он.
⚠️ Важно: Снять такой стоп намного труднее — но можно. Иногда рынок специально толкают большим импульсом вверх и сносят стопы; тогда ты сразу увидишь большой пинбар с хвостом и объёмом на выносе, а цена закроется обратно под красной зоной. Такой момент — ложный пробой уровня, и у тебя есть возможность перезайти в продажу.
И плата за широкий стоп: меньший объём позиции. Риск в деньгах остаётся тем же, просто лотов ты берёшь меньше. Как это считается — урок 3.9.
Тест зоны: почему одного уровня мало
M1, тесты зоны продавца (оранжевый овал — второй заход). Оба теста упираются в VAH, пробив по пути POC, — но зона держит, дальше даунтренд.
Дальше цена несколько раз тестирует красную зону продавца. Заходит внутрь, пробивает POC — справедливую цену этого объёма — и упирается в VAH, верхнюю границу зоны стоимости. Оба захода останавливаются там же, у VAH: выше зона не пустила.
Это одна из причин, почему в прошлых уроках я говорил: сам по себе пробой POC — не подтверждение разворота. Да, уровень сильный, максимальный по объёму, реакцию он даёт. Но вся зона с позицией продавца потенциально намного сильнее одного локального уровня.
Используй такие уровни как ориентиры, а решение принимай по картине целиком.
Зона выстояла — и начался полноценный даунтренд. Несколько импульсных волн подряд: скорее всего, там уже вовсю срабатывали стоп-лоссы застрявших покупателей.
Что держать в голове
- Старший ТФ даёт сценарий, младший — точку входа. M30 сказал «покупатель ослаб», M1 показал, где пробой выдохся и где вход.
- Точка отсчёта — объём, давший импульс по тренду. Объём в экстремуме без импульса годится максимум на отскок.
- Пробоя ядра мало — нужен пробой опоры движения и закрепление за ней. Сомневаешься, пробой это или нет, — значит нет.
- Разворот требует объёма не меньше предыдущего — одним куском или двумя подряд. Если разница на глаз неочевидна, считай, что меньше, и жди.
- Сетапа два: чистый пробой импульсного объёма и разворот через консолидацию.
- Лонги против сценария старшего ТФ игнорируем. Они могут отработать, но потенциал у них короткий, а сетап в шорт уже на подходе.
Дальше: Сетап профиля даёт направление и зону — по сути, адрес. Но он не говорит, в какую секунду нажимать кнопку: зайти можно и рано, и поздно. Точный момент входа виден на другом уровне данных — внутри свечи, в кластерах. Начнём с трендового сетапа, где это читается проще, а потом вернёмся к нашему развороту. С этого начинается урок 3.3.