Продолжаем связку двух футпринтов, но теперь на сетапе 2 — «атака, потом удержание». Напомню логику из теории: первый паттерн трендовый в сторону разворота, а вторая свеча пытается продолжить прежний тренд и не может.
Инструмент прежний — S&P 500, кластеры смотрим в Footprint, режим Bid Ask из урока 2.2, профиль не используем. Все стрелки, рамки и зоны — моя ручная разметка; POC и перевесы Bid×Ask по уровням даёт сам футпринт.
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Сетап 2 на старший ТФ. Оранжевая стрелка — вторая свеча сетапа: цена сходила вниз, но закрылась не ниже POC. Зелёным — зона объёма покупателя.
На первой картинке — сетап 2 на старшем ТФ. Был импульс вверх, покупатель перехватил инициативу: скопление торгов пришлось на район POC, и цена закрылась высоко — выше скопления кластеров предыдущей падающей свечи. Свеча, отмеченная оранжевой стрелкой, тоже торговалась внизу, была попытка идти вниз, но закрытие примечательно тем, что оказалось не ниже уровня POC. Продавцу не дали закрепиться и забрать контроль. У свечи есть хвост, и по сути это стоповый паттерн: цена сходила вниз и закрылась по медвежьи, но закрылась очень слабо для продавца. Посмотрим, что происходило на M1.
Минутный график: вход сразу за сигналом
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Синяя линия — свеча, закрывшая сетап на M15; она же формирует паттерн в лонг. Стоп-лосс — за сигнальной свечой, меньше 10 тиков.
Синяя линия отмечает свечу, закрытие которой сформировало сетап старшего ТФ. Примечательно, что эта же свеча дала паттерн в лонг. Предыдущая свеча была стоповой на движении вниз: цена пыталась идти вниз, продавец на уровне POC пытался удержать контроль, но не смог, и закрытие вышло выше POC. Следующая свеча — уже под давлением покупателя, в кластере виден перевес покупок, движение вверх. По сути это сигнальная свеча, и покупки можно было открывать сразу после формирования сетапа.
💡 Совет: Стоп-лосс ставим за сигнальной свечой — в этом случае он был даже меньше 10 тиков.
Соотношение риска к прибыли здесь точно хорошее: следующие две свечи сразу дают примерно 1 к 1, и можно быстро зафиксировать часть позиции, чтобы снять риск.
Старший ТФ: зелёная зона не сдаётся
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Свеча обновила лоу хвостом вниз, но закрылась сильно на стороне покупателя. Зелёная зона на нескольких свечах ни разу не пробита закрытием вниз.
На старшем ТФ следующая свеча снова пустила хвост вниз и обновила лоу предыдущей свечи, но закрытие опять оказалось на стороне покупателей, причём сильное. Видна доминация покупателя в двух зонах, а в хвосте покупки были с небольшим перевесом — но покупатель начал агрессивно действовать прямо с хвоста, и до самого хая свечи контроль полностью у него. Важная деталь: зелёная зона, отмеченная на нескольких свечах, так и не увидела закрытия ниже себя. Всё это время price action на старшем ТФ был в пользу покупателя. Теперь посмотрим детальнее, что происходило на M1.
Минутный график: слом или тест?
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Волатильная медвежья свеча срывает стоп первой покупки. Дальше покупатель пробивает два кластерных уровня — складывается сетап 1, красная линия — стоп второго входа.
На M1 видно, как очень волатильная шортовая свеча с тотальной доминацией рыночных продаж срывает цену, где примерно стоял стоп первой покупки, и закрывается ниже. В моменте это может выглядеть как слом тренда.
⚠️ Важно: Помни правило — смотреть в первую очередь на старший ТФ. По сути это был тест крупного кластера предыдущей свечи на
M15, а такие кластеры на тестах дают как минимум краткосрочный отскок. Поэтому глобально динамика не изменилась.
Дальше на M1 после импульсного падения следующая свеча пыталась пробить уровень POC, но не смогла, хотя доминация покупателя была почти по всей свече — лишь пара уровней с перевесом продавца. Покупатель начал действовать очень агрессивно, но паттерн для покупки ещё не сформировал.
Следующая свеча медвежья, но снова стоповая: внизу кластер с доминацией покупателя, то есть покупатель отбивается прямо по рынку и не пускает цену вниз. Самая правая свеча закрывается по медвежьи, но в кластерах опять полная доминация покупателя. После сильного выноса вниз продавец даже не смог серьёзно обозначиться, и покупатель агрессивно пробивает два кластерных уровня, отмеченных зонами.
По сути мы получаем сетап 1 из прошлого урока — сначала стоповый паттерн, потом трендовый в обратную сторону. Это вторая точка входа на покупку; внизу красной линией отмечено ориентировочное место для стопа.
Смотрим, что было дальше.
Старший ТФ: ретест и продолжение вверх
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. После роста — ретест зелёной зоны и кластера с медвежьим закрытием; вход и стоп остались ниже, движение вверх продолжилось.
На старшем ТФ после того, как свеча пошла вверх и закрылась, следующая дала ретест зелёной зоны и тест кластера, но закрытие было медвежьим. Наш вход и стоп-лосс остались ниже, и этот рост продолжился.
Панорама первого кейса
M1, #ESU6 — обзорный свечной график. Общая картина: первый вход вынесен по стопу, второй сигнал дал соотношение около 1 к 3.
На общей картине M1 видно, где была первая покупка — первый сигнал, который вынесли по стопу, — и дальше второй сигнал, давший соотношение примерно 1 к 3. В этой сделке стоп был больше, чем хотелось бы, но соотношение 1 к 3 всё равно выдержано.
После первого импульса вверх, который иссяк примерно на 1 к 1, можно было зафиксировать часть позиции. Так рынок обычно и делает: первый импульс около 1 к 1 по таким паттернам, и это удобно использовать, чтобы снять часть риска, а остальное держать.
Второй кейс: когда сетап неидеален
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Смешанный сетап 2 на шорт. Оранжевые стрелки — свечи с поглощением покупателей; жёлтым отмечена зона сопротивления, которую дальше используем как фильтр.
Вторая ситуация с этим сетапом сложнее. Здесь сетап формировался не совсем классически — без чистого останавливающего бара, а такой смесью. Первый бар можно назвать и останавливающим, и разворотным — на него указывает оранжевая стрелка. Очень хорошо видно, как покупателей вверху поймали в ловушку: произошло поглощение.
Следующая свеча небольшая, но и в её хае снова поглощение покупателя. Price action и кластеры говорят, что продавцы выкупают весь спрос покупателя, а закрытие медвежье — поэтому этот сетап можно рассматривать для поиска продаж. Зону сопротивления я отметил специально, чтобы понимать, где находится ключевой уровень: дальше он понадобится нам как фильтр.
Минутный график: быть в рынке и цена этого решения
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Синяя линия — свеча, закрывшая сетап; цифра 1 — первая возможность на продажу. Зелёной зоной отмечен объём покупателя, который на первых сигналах ещё не пробит.
Синяя вертикальная линия показывает свечу, которая закрыла сетап; после этого началось движение вверх — коррекция, — и цифрой 1 отмечено место, которое можно было рассматривать как продажу. Тут важен нюанс: какая у тебя цель в тактике.
⚠️ Важно: Если задача — во что бы то ни стало быть в рынке, потому что на старшем ТФ виден разворот и потенциал сделки большой, то логично выжимать из рынка максимум и пробовать любой паттерн, даже со признаками слабости. Так ты отсеешь часть слабых сигналов, но есть риск, что именно слабый сигнал окажется единственным шансом зайти перед резким движением.
Наверняка не угадаешь, но в большинстве случаев рынок формирует паттерн, чтобы зайти с адекватным риском, а если не в идеальной зоне — то после импульса будет ещё одна коррекция, и её тоже можно пробовать.
Говорю это потому, что дальше будет много сигналов, и часть из них — двоякие. Первый сигнал как раз такой, с двумя признаками слабости:
- Медвежья свеча продавливает цену вниз, но её закрытие останавливается на кластере предыдущей растущей свечи. Этот кластер выделен зелёной зоной, и закрытие оказалось выше неё — значит, объём, из которого цена пошла в импульс вверх, не пробит, и подтверждения слабости покупателя мы до конца не получили.
- Следующая свеча медвежья, но стоповая — цену от хвоста отогнали, через объём продавец не перепрыгнул, и зона борьбы всё ещё удерживается.
Чисто по price action цена зелёную зону пробивает, и после этой второй свечи продажи рассматривать можно. Но если искать идеальный паттерн, вопросов к ситуации много, и её можно отфильтровать — здесь 50 на 50, на усмотрение трейдера.
Вторая ситуация уже однозначнее. Первая свеча растущая, стрелка вверх — там стоповый паттерн: покупатель не смог закрепить цену выше объёма. Следующая свеча медвежья, объём в хвосте, импульс вниз, сильное для медведей закрытие. Это уже чётко шортовый паттерн, и его можно рассматривать на продажу. Но дальше следующая свеча продолжает рост и идёт в сторону стоп-лосса — то есть стоп второй сделки будет снят.
Старший ТФ: сигнал притормозить
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Зелёная зона (хвост и объём сетапа) пробита бычьей свечой под контролем покупателя: два из трёх признаков слома шорта.
Здесь нужно вернуться на старший ТФ, потому что произошла неприятная для поиска продаж вещь: наш хвост и объём в нём, отмеченный зоной, пробила бычья свеча со всеми признаками контроля покупателя. Кластер у неё в середине, закрытие сильное — выше предыдущего кластера и выше кластера самой свечи. Не хватает только одного — обновления хая.
Налицо два из трёх признаков того, что покупатель близок к слому шортового сетапа. По-хорошему в этот момент поиск продаж стоит остановить: продолжать искать шорт очень рискованно — это торговля против тренда, а такая всегда с повышенным риском.
Важная оговорка: такой вывод можно делать только после закрытия свечи старшего ТФ. Пока свеча не закрылась, price action ещё может уйти вниз, и всё это окажется хвостом — ещё одним стоповым паттерном. Но в нашем случае свеча уже закрылась, поэтому к сигналу прервать продажи стоит отнестись серьёзно.
Посмотрим, что было дальше на M1.
Минутный график: серия двояких паттернов
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Синяя стрелка — триггерная свеча, закрывшая слом на M15. До неё формировался третий паттерн, после — четвёртый и пятый; сработал только пятый.
На M1 к этому моменту формировался третий паттерн — ещё до того, как мы получили подтверждение слома в виде закрытия свечи старшего ТФ, отмеченной синей стрелкой. У этого третьего паттерна есть и признаки силы продавца, и признаки слабости:
- Сила: две подряд шортовые свечи, и вторая перескакивает через предыдущий объём — продавцу удаётся продавить зону, где больше всего шла борьба.
- Слабость: обе свечи стоповые, продавец пытается идти вниз, но вязнет в диапазоне, который навязывает покупатель; плюс предыдущий кластер, из которого цена импульснула вверх, выделен зелёной зоной — и цена так и не может закрепиться ниже него, хотя это было бы важно, ведь там покупатель победил.
Чистый price action при этом на стороне продавца: на большинстве уровней перевес продаж, свечи закрываются медвежьи.
Пограничная ситуация, снова 50 на 50: для идеального паттерна претензий много, но если задача — войти в любом случае, этот шанс, скорее всего, стоило использовать.
В итоге цена снова обновляет — если бы здесь открылись продажи, это был бы третий стоп. После свечи, помеченной синей стрелкой вниз, сформировались ещё два паттерна, и я их отметил, чтобы было понятно: возможности продавать были, но все рискованные. На четвёртом паттерне две шортовые свечи, но обе закрываются как стоповые: в хвостах много перевеса рыночных продаж, которые кто-то выкупает, и дальше они развиваться не могут.
При аккуратной торговле четвёртый и пятый паттерны рассматривать бы не стоило. Но пятый оказался хорошим: по сути связка из двух поглощений покупателя в уровнях POC и хвостах свечей, а после неё, уже ниже зелёной зоны, медвежья свеча с победой продавца — цена перескочила через кластер. Если бы ты упорно продавал, то именно с пятого раза открыл бы продажу, которая начала развиваться почти моментально, даже без ретеста.
Старший ТФ: ложный пробой и разворот
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Медвежье закрытие с крупным кластером покупателя в самом хае (снятые стопы) и перевесом продавца на POC — ложный пробой оказался разворотом.
Как это выглядело на M15. Свеча закрылась медвежьей: вверху хвост и крупный кластер покупателя в самом хае — кто-то достал чужие стоп-лоссы и поглотил их. А в кластере на уровне POC — концентрация перевеса агрессивного продавца и уход вниз. С закрытием этой свечи рынок снова даёт добро на поиск продаж: становится понятно, что предыдущий манёвр был ложным пробоем — чтобы вытряхнуть трейдеров и сделать глубокий ретест.
То есть мы разобрали целых пять паттернов, четыре из них были убыточными, и только пятый начал было уходить в плюс — но, как увидим дальше, именно этот рывок оказался ложным пробоем: пятый тоже слили, а чисто сработал лишь шестой паттерн, уже после подтверждения на старшем ТФ. Так трейдеры и выжимают из позиций максимум, хотя изначально сетап показывал, что готовится разворот с поглощением покупателя, — и всё это закончилось манипуляцией.
⚠️ Важно: При активной торговле внутри дня получить четыре убытка подряд и всё же совершить пятую сделку психологически очень тяжело: нужно быть уверенным в том, что делаешь. Либо четвёртую и пятую сделку разумнее было пропустить.
Посмотрим, что было на M1 дальше.
Минутный график: чистый вход после подтверждения
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Оранжевая рамка — сетап (стоповая свеча и пробойная вверх). Синяя стрелка — свеча, закрывшая лонговый сетап; после неё складывается точка входа в шорт.
На M1 видно, как цена рванула вниз: продавец очень активно взял рынок под контроль. Оранжевой рамкой показан сетап — стоповая свеча и пробойная вверх, — а синей стрелкой отмечена свеча, которая закрыла лонговый сетап, то есть закрывала нисходящую свечу старшего ТФ. После её закрытия мы понимаем, что снова можем искать продажи, и одновременно видим, что рынок как раз сформировал сетап в лонг на M1 и начнёт корректироваться. Значит, начинаем искать паттерн на продажу снова.
После триггерной свечи, отмеченной синей стрелкой, три свечи дают движение вверх — трендовый паттерн, — затем четвёртая пытается его переломить и уходит ниже уровня, но кластерный объём в этой свече ещё мешает. А пятая уже прорывает оборону: скопление из трёх кластеров проломлено, продавец тотально доминирует и закрывается ниже кластера — обычная классическая трендовая свеча. Следующая свеча даёт ретест зелёных зон, после чего снижение возобновляется. Если бы ты не вошёл на том откате, где были четвёртый и пятый паттерны, то здесь, после подтверждения, была бы возможность возобновить продажи — этот стек из пяти свечей как раз даёт точку входа.
Старший ТФ: шорт наконец пошёл
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Динамика в шорт развивается; цена больше не возвращается к стоп-лоссу входа после нисходящей свечи (оранжевая стрелка).
На старшем ТФ динамика в шорт уже начинает развиваться. Дальше цена не возвращается к стоп-лоссу той продажи, которую мы рассматривали после закрытия нисходящей свечи, отмеченной оранжевой стрелкой.
Панорама: ради чего стоило упорствовать
M1, #ESU6 — обзорный свечной график. Общая панорама: пять паттернов на откате, где рынок выдавливал продавцов, и шестой, сработавший с первого раза.
На общей панораме M1 видно, ради чего стоило пытаться подобрать этот шорт. Хорошо видны те пять паттернов на откате: рынок откровенно выдавливал продавцов — по всем свечным паттернам заметно, как продавец пытался перехватить инициативу, но после этого хай обновлялся снова и снова. И только шестой паттерн с первого раза, без дополнительных выносов, начал разворачивать движение.
Соотношение риска к прибыли по шестому паттерну — где-то около 1 к 6, 1 к 7, а если считать от хая с пятым паттерном, то точно порядка 1 к 10.
Я специально выбрал этот пример, потому что ситуация очень сложная. Время от времени будут простые и лёгкие сделки — как первый кейс этого урока или примеры из прошлого. Но когда речь идёт о действительно хороших возможностях, рынок часто создаёт проблемы и сложности, чтобы не тащить с собой попутчиков и не делиться прибылью.
На этом футпринт-блок курса закрыт: 3.6 дала теорию двух сетапов, 3.7 и 3.8 — кейсы каждого. Дальше — Модуль 4: риск- и мани-менеджмент, расчёт размера позиции, тренажёр Market Replay и разбор домашних заданий — там мы наконец посчитаем всё, что здесь откладывали.