В прошлом уроке мы разобрали теорию: сетап 1 — это сначала остановка, потом атака развернувшей стороны. Теперь смотрим, как он работает в сделке. Логика связки простая: паттерн на старшем таймфрейме — это сигнал, а точку входа мы ищем на младшем.
Инструмент прежний — S&P 500, кластеры смотрим в Footprint, режим Bid Ask из урока 2.2, профиль здесь не используем. Все стрелки, рамки и зоны на скринах — моя ручная разметка; POC и перевесы Bid×Ask по уровням подсвечивает сам футпринт.
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Сформированный сетап 1 на старшем ТФ. Синие вертикальные бруски — восходящие свечи, фиолетовые — нисходящие (моя разметка направления), жёлтые рамки — POC свечей.
На первой картинке — уже сформированный паттерн на M15. Как только он сложился, это сигнал: можно переходить внутрь дня, на минутный график, и искать там точку входа. Зачем нужна отдельная точка входа на M1? Прежде всего ради риска на сделку — того отступа стоп-лосса от цены входа, которым ты рискуешь. При формировании сетапа на старшем ТФ стоп получается большим: для S&P 500 это порядка 20–30 тиков, что на один контракт в деньгах будет примерно 250–400 долларов.
Но дело даже не столько в деньгах, сколько в потенциале. Сам сформированный сетап уже забирает значительную часть движения: рынок прошёл свои 20–30 тиков, и запаса впереди осталось меньше. Поэтому, спускаясь под этот паттерн на минутный график, мы рассчитываем в разы уменьшить стоп — вместо 20–30 тиков получить в районе 10, максимум 15. Так соотношение риска к прибыли выходит хотя бы 1 к 3, а на практике часто больше — 1 к 4, 1 к 5.
Почему стоит бороться за короткий стоп
Такое соотношение позволяет ошибаться и всё равно оставаться в зоне роста капитала. Если ты стабильно отрабатываешь эти паттерны с соотношением 1 к 3 — 1 к 5, а иногда оно выходит явно больше, вплоть до 1 к 10, то в среднем на десять сделок можно спокойно ошибаться раз пять. Даже если половина сделок будет убыточной, вторая половина остаётся прибыльной — и при таком соотношении перекрывает потери. По факту при хорошем соотношении можно ошибаться и 6–7 раз из 10, и это всё равно не съедает весь профит.
При контроле риска и качественных сетапах в долгом периоде твоё equity должно расти — или как минимум не падать.
Если ты сейчас в стадии, когда депозит планомерно уменьшается, такой подход способен как минимум вывести тебя в безубыток. А когда практика накопится и паттерны будут отработаны до автоматизма, ты выйдешь в плюс и станешь торговать увереннее. Именно ради этого мы и берём на себя более трудную работу — ищем короткий вход на M1 вместо простого входа по стопу старшего ТФ.
Первый пример: ищем вход на минутном графике
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Синяя вертикальная линия — свеча, закрытие которой окончательно сформировало сетап на M15. Зона сопротивления построена на голубом (Ask) кластере предыдущей медвежьей свечи; красная линия — стоп-лосс.
Переходим на минутный график. Синяя вертикальная линия показывает ту свечу, после закрытия которой сетап из двух свечей старшего ТФ окончательно сложился. Как только она закрылась, можно приступать к поиску паттерна на M1. На минутных свечах мы используем ту же логику, что разбирали на старшем ТФ: если увидим такой же паттерн — это отличный вход. Но такие паттерны формируются не всегда, а наша задача — оказаться в сделке, потому что вероятность отработки движения хорошая. Поэтому если чистого паттерна нет, мы работаем по стандартной логике из прошлых уроков.
Она такая. Есть свеча и кластер, которые дают импульс вниз, а одна из следующих свечей пробивает и закрепляется за этим уровнем. Важно, чтобы пробойная свеча была убедительной:
- либо очень волатильной и далеко ушедшей,
- либо топовой — с объёмом вверху,
- либо трендовой — с проталкиванием через объём,
- либо с объёмом в хвосте.
Нам нужно увидеть первое: пробой уровней, которые раньше контролировала противоположная сторона. И второе — что прямо сейчас, в динамике, шла борьба и развернувшая сторона победила.
Здесь после контрольной свечи сформировалась медвежья, и её синий кластер мы берём как зону сопротивления; на тик ниже есть ещё один кластер — то есть два кластера рядом. Я отметил самую верхнюю границу, чтобы было понятно, какую зону нужно пробить. Вторая свеча после контрольной как раз пробивает эту зону и закрепляется за кластером, причём кластер контролирует агрессивный покупатель — его было больше, он победил. Если этот бар для тебя недостаточно убедителен, жди следующий. В нашем случае следующий бар был небольшой, поэтому точкой входа можно взять второй или третий.
💡 Совет: Стоп-лосс отмечен красной линией: лучше ставить его не вплотную за экстремумом свечи, а чуть дальше — иногда бывают пробои в один-два-три тика рыночным шумом. Но и слишком большой ставить нет смысла: широкий стоп забирает потенциал.
Возврат на старший ТФ: первый тест зоны
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Коррекция после сетапа. Последняя свеча — ретест: хвост со скоплением кластеров и POC, покупатель не пустил цену ниже.
Снова старший ТФ. Сначала движение пошло вверх, и после сетапа была бычья свеча, но стоповая: покупателя выкупили, вверху в кластере произошло поглощение, и цена ушла в коррекцию вниз.
Здесь важное правило: после формирования сетапа первый тест почти всегда стоит воспринимать как вероятный отскок. Даже если сам сетап дальше не разовьётся, первый возврат к зоне обычно отрабатывает. Бывает, что при сильном даунтренде такой лонговый сетап ломают — общий контекст оказывается сильнее локального. Но и тогда вероятность отскока остаётся высокой, поэтому нужно следить за тем, как закрываются свечи, за price action и за кластерами.
Смотри на последнюю пятнадцатиминутную свечу: она закрылась, не пробив кластер покупателя из растущей свечи номер два. Хвост сформировался с большим скоплением кластеров, там же уровень POC, и покупатель действовал агрессивно — в итоге он цену не пустил. Кластер продавца не смог закрепиться даже ниже уровня первой стоповой свечи. То есть эта нисходящая свеча имеет все признаки ретеста, и ретеста скорее всего успешного для покупателя: продавец выглядит слабым. Теперь посмотрим, что в этот момент происходило внутри дня, на M1.
Минутный график: паттерн и повторный вход
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Слева — линия стоп-лосса от первой сделки. Синий круг 1 — первая попытка покупки, синий круг 2 — вторая сделка, красная линия — стоп. Свечи пронумерованы по ходу движения (1–8).
На M1 слева видна линия стоп-лосса от предыдущей сделки. Если бы мы держали покупку и не закрыли её частично, здесь стоп был бы достигнут — вышли бы в безубыток или с небольшим минусом, в зависимости от того, сколько объёма закрыли раньше. Дальше идёт движение вниз. Первая свеча сформировала уровень, который контролировал продавец: ушла вниз и закрылась ниже. Свечи не очень волатильные, но мы всё равно реагируем на их price action и на закрытие относительно объёма. Вторая свеча тестировала эту зону, пробить и закрепиться не смогла, но внизу есть крупный кластер: продавец давил вниз в первой и второй свече, однако большого успеха не добился.
Помня, что на старшем ТФ у нас лонговый сетап, можно ожидать, что в этом месте продажи начинают активно выкупать. Появляются стоповые паттерны, и свеча номер три закрывается выше, а внизу у неё хвост — это уже явный лонговый паттерн. Мы пробиваем несколько кластерных уровней, и здесь можно рассматривать вход на покупку. Стоп отмечен красной линией, а синий круг с единицей означает первую попытку купить. После закрытия третьей свечи четвёртая и пятая пошли вниз — цена вернулась тестировать поддержку. Обрати внимание на пятую свечу: в хвосте крупный объём, на уровне POC агрессивный продавец доминировал, его выкупили, но закрытие всё равно выше уровня. Тот кластер покупателя из разворотной свечи, который мы отметили, цена так и не смогла пробить и закрепиться ниже.
И вот тонкий момент: сработал ли твой стоп, зависит от того, как близко ты его поставил. Если сразу за хвостом, в один-два тика, — стоп бы сняло. Если в три-четыре-пять тиков, первая сделка, вероятно, ещё была бы жива.
Но даже если тебя вынесло, ты смотришь развитие дальше. Пятая свеча стоповая, однако паттерн на покупку она ещё не даёт — есть вероятность, что шортовая динамика продолжится. Шестая свеча — небольшое продолжение, продавец всё ещё пытается давить. А седьмая пробивает наши два уровня сопротивления, и мы получаем две новые зоны поддержки. Восьмая свеча тестирует ближайшую из них и ниже уже не идёт: вторая сделка остаётся живой, и рынок начинает двигаться в нужную нам сторону.
Старший ТФ: покупатель выглядит сильным
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Оранжевая стрелка — текущая свеча под контролем покупателя: два уровня с сильным дисбалансом внизу и группа уровней с доминацией покупателя вверху, бычье закрытие.
На следующей пятнадцатиминутной свече видна та самая попытка идти вниз, которую мы только что разбирали на M1: там, где в хвосте выкупали продажи. Следующая свеча снова залетела хвостом ещё ниже, но закрытие опять бычье. Свеча, на которую показывает оранжевая стрелка, была явно под контролем агрессивного покупателя: на большинстве кластерных уровней он победил. Внизу два уровня прямо с очень сильным дисбалансом в его сторону, а вверху ещё четыре-пять уровней подряд с хорошей доминацией покупателя, и закрытие в верхней части. Пока нет и намёка, что покупателя загоняют в ловушку — наоборот, он выглядит сильным. На следующем скрине разберём детальнее, что произошло внутри этой свечи с хвостом.
Минутный график: снос стопа и новый сетап
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Связка стоповой и трендовой свечей — сетап 1 уже на минутном графике. Красная линия — приблизительный стоп-лосс.
На M1 видно, как цена какое-то время двигалась вверх. Это снова был шанс закрыть часть прибыли: рынок давал соотношение примерно 1 к 1. Если твоя тактика — фиксировать часть при таком профите, то последующее движение вниз, которое сняло стоп, убытков бы почти не принесло: был бы безубыток или совсем небольшой минус, но не полный стоп. Если же ты держал позицию целиком — это ещё один полноценный убыток.
⚠️ Важно: Очень важно держать один и тот же риск на сделку. Определи для себя конкретную сумму в деньгах, которой готов рисковать в каждой сделке, и рассчитывай позицию так, чтобы риск был примерно одинаковым. Подробнее об этом — в четвёртом модуле, там будет отдельный урок про риск- и мани-менеджмент.
Здесь мы видим снос стопа, но прямо в момент сноса формируется связка свечей: стоповая, а следом трендовая — правда, с объёмом в хвосте, со сложным пробоем и ловушкой продавцов в нижней части. По сути это тот же сетап 1, который мы разбираем на старшем ТФ, только сложившийся на младшем. Это ещё одна точка входа — уже третья, а по счёту сигналов даже четвёртая: первый сигнал был практически сразу после закрытия свечи, там формировались два паттерна, потом мы разбирали ситуацию на предыдущем скрине, и вот теперь четвёртая. После закрытия вверху есть два уровня с POC, и ближайший из них цена тестирует в нескольких свечах, а дальше продолжает движение вверх.
Соберём стопы по сигналам. Если брать в среднем:
| Сигнал | Стоп (примерно) |
|---|---|
| Первый | ~8 тиков |
| Второй | ~10–12 тиков |
| Третий (входил на ретесте зоны или сразу) | ~12–15 тиков |
| Четвёртый | ~10–12 тиков |
Все они кратно меньше 20–30 тиков стопа на старшем ТФ. На следующем скрине — результат этого ретеста.
Результат: замер соотношения
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Движение отработало в район 7610; самая свежая точка входа — около 7597.
Движение продолжилось и в течение следующего часа ушло в район 7610. Самая свежая точка входа была примерно на 7597. От неё цена прошла порядка пятидесяти с лишним тиков, и при стопе около 15 тиков это соотношение приблизительно 1 к 4. Именно ради такого соотношения мы и спускались на минутный график: тот же сетап на старшем ТФ дал бы вход с гораздо большим стопом и меньшим запасом хода.
Панорама: зачем фиксировать часть на первом импульсе
M1, #ESU6 — обзорный свечной график. Общая картина всего движения по первому примеру: четыре последовательных сигнала на вход и итоговый импульс вверх.
На панораме M1 видно всё движение целиком — и здесь стоит ещё раз сказать, почему внутри дня на минутном графике имеет смысл скидывать часть профита на первом импульсе в нужную сторону. Первый и третий вход давали возможность выйти по соотношению примерно 1 к 1. Если бы ты выбрал тактику частичного выхода на этом уровне, то по первой и третьей сделке получил бы либо безубыток, либо совсем небольшой минус, а не полный стоп. Полный стоп ты, вероятно, поймал бы только по второй сделке — если ставил его близко. А с четвёртого раза пришёл профит: движение отработало 1 к 3, 1 к 4.
Сложим по этому сетапу: две сделки дают около нуля, одна — минус, а четвёртая — плюс три-четыре размера риска. Итог по всей серии положительный. Это и есть смысл связки: короткий стоп на M1 плюс дисциплина частичной фиксации превращают серию с несколькими выбитыми входами в прибыльную.
Второй пример: почти идеальный сетап
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Классический сетап 1: остановка (левая оранжевая стрелка на POC стоповой свечи), затем проталкивание вверх (правая оранжевая стрелка). Объёмы в хвостах — по учебнику.
Разберём ещё один пример из сетапа 1: сначала останавливающий паттерн, потом трендовый, разворотный в обратную сторону. На старшем ТФ такой паттерн сложился очень наглядно — объёмы в хвостах по классике, практически идеальный сетап, к которому почти не придраться. Теперь перейдём к тому, что произошло дальше внутри дня, на графике M1.
Минутный график: сигнальная свеча
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Синяя линия — свеча, закрывшая сетап на M15. Четвёртая свеча — пин-бар с продавцом в хвосте, пятая пробивает кластерную зону и закрывается под контролем покупателя.
Синяя линия показывает свечу, закрытие которой сформировало сетап на старшем ТФ. После неё было две растущие свечи без возможностей для входа — паттернов на откате они не давали. Третья свеча дала локальную коррекцию. Четвёртая — пин-бар: хвост наполнен агрессивными рыночными продавцами, на уровне POC тоже преобладание продавца. Но всю эту инициативу съел покупатель и толкнул цену вверх, хотя свеча ещё не пробила наш кластерный уровень, отмеченный зоной. А пятая свеча уже пробивает и закрывается сильно под контролем покупателя — это по сути сигнальная свеча, триггер к действию при поиске покупок.
Старший ТФ: движение без вопросов
M15, #ESU6, Footprint Bid Ask. Четыре растущие свечи подряд после сетапа — движение отработало на однозначном паттерне.
Снова смотрим на M15 и видим четыре растущие свечи подряд. Это пример лёгкой сделки на очевидном, однозначном сетапе, к которому в принципе не к чему придраться.
Минутный график: как отработал импульс
M1, #ESU6, Footprint Bid Ask. Локальная отработка движения импульсом: можно фиксировать часть по соотношению 1 к 1 и держать остальное.
На M1 видно, как это движение отработало локально в импульсе.
💡 Совет: Здесь тоже можно было скинуть часть позиции по соотношению 1 к 1, а остальное держать.
Панорама: разные сделки и роль старшего ТФ
M1, #ESU6 — обзорный свечной график. Общая перспектива: цена тестировала точку входа, но к стоп-лоссу даже не приближалась — комфортная сделка с первого раза.
На общей перспективе M1 видно, что в дальнейшем цена тестировала точку входа, но к стоп-лоссу даже не приближалась — очень комфортная сделка, зашедшая с первого раза. Отсюда важный вывод: ситуации бывают разные. Одни сделки заходят сразу и держатся легко, потому что цена даже не подходит к стопу. Другие — как в первом примере — тянутся в затяжной коррекции, и рынок несколько раз выносит по стопам. Это нормально: попутчиков с собой никто брать не хочет, а для крупного игрока короткие стопы — это возможность быстро снять ликвидность и дополнить позицию, не таща за собой лишний хвост.
Поэтому всегда нужно смотреть на старший ТФ, чтобы трезво оценить, действительно ли сменилась динамика. Если сфокусироваться только на минутном графике после появления сетапа, может казаться, что рынок развернулся и всё поменялось. В такие моменты обязательно возвращайся на M15 и смотри:
- были ли там сетапы в шорт,
- сломаны ли ключевые для сетапа уровни,
- на чьей стороне закрытия — продавца или всё ещё покупателя.
Если на старшем ТФ признаков слома нет, держи свою линию: рынок хитрый, и делиться деньгами просто так никто не станет.
И честно про цену вопроса. Выбирая короткий стоп ради большего потенциала, ты выбираешь более трудный путь. Проще войти по сетапу старшего ТФ — но за счёт большого стопа у тебя будет меньше потенциала и меньше профита, а капитала для обслуживания такой позиции потребуется больше. В следующем уроке разберём кейсы второго сетапа — «атака, потом удержание», — где та же связка двух футпринтов работает зеркально.