Самая сложная связка — и самая доходная
Это самая сложная связка из всех, что мы разбирали. Но при удачном стечении обстоятельств она даёт лучшее соотношение из курса: большой потенциал при небольшом стоп-лоссе. Причём потенциал хороший сразу в двух плоскостях — на старшем и на младшем таймфрейме.
Сложность в том, что совпасть должны три фактора:
- зона на старшем ТФ;
- сетап на младшем;
- паттерн в кластерах.
Каждый следующий подтверждает предыдущий, и каждый может не сложиться.
⚠️ Важно: Сразу оговорю неудобное. В этом кейсе потенциал старшего тренда уже изрядно исчерпан — увидишь это на первом же скрине. Я взял такой пример намеренно: он показывает логику анализа и решений. Ситуации выгоднее по потенциалу найдёшь сам, когда логика будет в руках.
Как и раньше: «покупатель», «продавец» — модель следа объёма, а не имена. Профиль строим объектом рисования Volume Profile из урока 2.4, кластеры смотрим в Footprint, режим Bid Ask, из 2.2. Зона стоимости на профиле — 40%, как настраивали в уроке 2.4 (не стандартные 68%). Все зоны и стрелки на скринах — моя ручная разметка, а жёлтые горизонтальные уровни — не разметка: их считает сам профиль.
Старший ТФ: где лучшая цена
M30, #CLQ6. Профиль на весь аптренд слева. Оранжевая стрелка — тренд. Зелёная зона внизу — актуальная зона покупателя: пересечение экстремума коррекции, POC и VAL. Синяя стрелка — направление, в котором ищем сделку.
Первый фактор. M30, устойчивый аптренд, профиль объектом Volume Profile построен на всё движение — чтобы понимать, в каких зонах был активен покупатель и какая зона актуальна сейчас.
Зелёная зона — это пересечение сразу нескольких уровней:
- экстремум коррекции;
- уровень POC;
- уровень VAL.
Все они складываются в единую зону, и там же лежит часть крупного блока объёма из профиля. Поэтому на старшем ТФ это лучшая цена для поиска покупок с самым хорошим потенциалом. Синей стрелкой отмечено направление: от этой зоны ищем покупки в сторону тренда.
Теперь про потенциал — считаем его до входа, как договорились в прошлом уроке. На графике уже минимум два полноценных импульса, а третий, который мы видим сейчас, — это уже четвёртая попытка покупателя продолжить тренд. С точки зрения глобального потенциала тренд не молодой.
Это не запрет на сделку, но это то, что ты обязан увидеть до неё, а не после.
Младший ТФ: когда начинается коррекция
M1 в сжатом масштабе. Профиль на импульсную волну, обновившую хай старшего ТФ. Ярко-зелёная зона — ключевая зона покупателя на M1 (POC + VAL + локальные экстремумы). Оранжевая стрелка — пробой этой зоны. Внизу тёмно-зелёным — та же зона поддержки, что на Рис. 1.
Опускаемся на M1. Масштаб сжат намеренно: так видно и последнюю коррекционную волну старшего ТФ, и импульс вверх, который обновлял хай.
На этот импульс построен профиль — снова чтобы отследить активность покупателя. Наша задача на старшем ТФ — дождаться теста поддержки и найти точку входа в сторону отскока. Но сначала нужно понять, когда коррекция действительно начинается. Она начинается на пробое: оранжевая стрелка показывает, где цена продавила актуальную ярко-зелёную поддержку.
Эта поддержка тоже собрана из уровней: POC, VAL и несколько локальных экстремумов, наложенных на объём покупателя, который давал импульс. Ключевая зона покупателя — и она пробита.
Вывод: покупатель перестаёт держать цену, ему это невыгодно. По крайней мере на данный момент — на старшем ТФ тренд вверх ещё не сломан.
⚠️ Важно: Обрати внимание на конструкцию. Разворотный сетап в шорт на M1 — это для нас не сигнал продавать. Это сообщение, что внутри дня цена уходит в глубокую коррекцию. А значит, дождёмся теста нижней зелёной зоны и будем искать в ней сетап в лонг.
Затяжная коррекция и истощение продавца
M1. Жёлтые блоки со стрелками вниз — ключевые зоны продавца по ходу коррекции. Красная зона — локальное сопротивление. Оранжевая стрелка справа — первая попытка его пробить.
Коррекция оказалась длинной и затяжной. Жёлтыми блоками я отметил ключевые зоны продавца, которые возникали по ходу этого даунтренда: там были накопления, была борьба, и продавец выигрывал.
Но третья зона, самая нижняя, явно истощилась: последние импульсы уже почти не приводят к движению вниз. При этом объём, накопленный в окончании волны, — самый крупный из всех. Его достаточно, чтобы полноценно развернуть рынок вверх.
И главное — мы вошли в зелёную зону покупок. По математике торговли мы находимся там, где потенциал роста лучший.
Красным отмечено ключевое локальное сопротивление коррекции. Одну попытку его пробить мы видим — и считаем её неуспешной:
- зону задели буквально на пару тиков;
- закрепления выше не было;
- бычьих свечей за пробоем не последовало.
Попытка была, отвалились вниз.
Задача прежняя: дождаться, будет ли сетап в лонг. Пока торгуемся в объёме продавца, возможен и флэт, и пробой вниз.
Сетап в лонг: и почему не входим прямо здесь
M1. Волатильный пробой красной зоны с закреплением выше. Оранжевая стрелка указывает на пробойное движение.
А вот теперь пробой настоящий: волатильный, с закреплением выше зоны. Объём продавца больше не держит цену в диапазоне — продавцы начинают терять, покупатели выходят в плюс. Второй фактор сложился: у нас сетап в лонг.
Дальше развилка.
| Путь | Что делаем | Чем платим |
|---|---|---|
| Консервативный | покупать примерно по текущим ценам | стоп придётся ставить внизу за объёмом, ниже уровня 73.40 — большой, съедает значительную долю потенциала |
| Через кластеры | искать точку входа в Footprint, режим Bid Ask, и по price action |
ждём третий фактор — паттерн в кластерах |
В прошлом уроке мы договорились, что в коррекции обычно интереснее дождаться сетапа и войти за объём: стоп шире, зато шумом не выносит. Здесь правило разворачивается — и вот почему. Потенциал старшего тренда мы уже признали исчерпанным. Широкий стоп его просто не окупит.
💡 Совет: Считать надо от потенциала, а не от удобства.
Поэтому мы пойдём другим путём: попробуем найти точку входа в Footprint, режим Bid Ask, и по price action. Это третий фактор, и ради него весь урок.
Кластеры: первый тест зоны
M1, Footprint Bid Ask. Оранжевая стрелка вверх — выход из сетапа в лонг. Жёлтый горизонтальный уровень — VAH профиля нисходящего движения. Оранжевая стрелка справа указывает на POC текущей свечи с группой кластеров агрессивного продавца. Красным справа — уже новое актуальное сопротивление (74.08–74.10), построенное от POC предыдущей свечи.
Детализируем до кластеров. После остановки идёт большая волатильная свеча вниз, пробивающая серию предыдущих кластеров. Предпоследняя свеча — явно под контролем продавца, с сильным медвежьим закрытием: коррекция продолжается.
А текущая свеча — с большим хвостом вниз. POC и группа кластеров агрессивного продавца сидят в нижней части, но движение цены остановилось. Похоже, активно включился лимитный покупатель. Жёлтый горизонтальный уровень — это VAH профиля нисходящего движения: статистический уровень, от которого цена может отскакивать. Реакцию мы сейчас и наблюдаем.
⚠️ Важно: Здесь надо назвать главный риск связки. Мы совмещаем два очень разных масштаба: профиль последнего тренда на M30 живёт днями, а минутные свечи несут в себе много шума. Из-за этого можно нарваться на серию паттернов на покупку, которые будут выбиваться по стопам. Поэтому контроль риска обязателен, а опорой служит сетап на M1 — он говорит, где зона с хорошей ценой.
И сразу про механику разметки, иначе дальше запутаемся. Красную зону сопротивления я перестраиваю от последнего значимого кластера продавца, а не тащу одну линию через весь разбор. Пробили одну — строю следующую выше. Поэтому от скрина к скрину она будет ездить:
- 73.72–73.82 — в коррекции;
- потом 74.09;
- потом 74.11;
- потом 74.01.
Это не одна зона, а актуальное сопротивление на текущий момент. Правило то же, что в прошлом уроке: свежий объём отменяет предыдущий.
Пока имеем: первые признаки слабости продавца есть, ключевая зона не пробита, а по факту у нас останавливающая свеча с поглощением продавцов. Сильный предвестник разворота — но ещё не паттерн.
Попытка, которая не удалась
M1. Оранжевая стрелка — актуальная красная зона сопротивления (74.08–74.10), построенная от кластера. Внизу зелёным — зона поглощения из предыдущей свечи.
Следующая свеча пытается пробить красную зону сопротивления. Не выходит: цена не закрылась ни выше кластера текущей свечи, ни выше того кластера, от которого мы строим красную зону.
Это признак, что цена всё ещё в нисходящей фазе. Вопросы остаются.
Зелёная зона снизу при тесте скорее даст отскок — это хорошее место даже просто для скальпинга с приличной вероятностью небольшого движения вверх.
Нам же нужен нормальный лонговый паттерн. Смотрим дальше.
Первый паттерн
M1. Синяя стрелка — свеча первого лонгового паттерна: POC и перевес агрессивного продавца в хвосте, закрытие бычье.
Несколько свечей снижаются, но предпоследняя имеет все признаки поглощения продавца:
- в хвосте объём POC;
- абсолютный перевес по группе кластеров на стороне агрессивного продавца;
- закрытие не просто выше — оно бычье. Пин-бар.
И обрати внимание, где это появляется. Тест зоны со старшего ТФ уже состоялся — цена сходила на 73.37 и несколько часов держала базу. Паттерн приходит не в середине зоны, а на выходе из неё вверх: зона свою работу сделала, покупатель её отстоял.
⚠️ Важно: Ждать паттерн строго внутри зоны — верный способ остаться без позиции.
Считаем это лонговым паттерном: риск у него небольшой, и его можно рассматривать как возможность для покупок. Следующая свеча идёт вниз, тестирует кластер этой свечи и закрывается выше — шансы на продолжение вверх неплохие.
Оговорка, из-за которой этот паттерн остаётся первым, а не единственным: актуальная красная зона выше — 74.10–74.12, от кластера предыдущей свечи — всё ещё не пробита. Локально там можно встретить сопротивление продавца.
Второй паттерн: сумма факторов
M1. Синяя стрелка — текущий бар: сильный бычий, кластеры с перевесом покупателей в середине, пробой кластера 74.01, от которого построена текущая красная зона.
Дальше цена вверх не пошла: покупателя в кластерах нет, баланс по покупателям и продавцам. В последних свечах — нисходящая динамика, обновляем лой.
А стрелкой отмечен текущий бар, и вот он формирует полноценный паттерн в лонг. Смотри сумму факторов:
- Это сильный бычий бар.
- В середине кластеры с явным перевесом покупателей — 6 против 29 на POC и 4 против 25 ниже; продавец огрызается на 74.02–74.01, но не удерживает.
- Мы пробиваем предыдущий кластер, от которого сейчас идёт красная зона.
Плюс отдельно посмотри на зону поглощения слева — ту, где группу агрессивных продавцов выкупил лимитный покупатель. Цена ни одной свечой не закрепилась ниже неё. Это тоже признак слабости продавца в попытках пробоя. Похоже, покупатель начал контролировать рынок и атакует агрессивно.
Результат
M1. Следующая свеча — волатильная, с сильным закрытием и перевесом агрессивных покупателей (Ask 66 против Bid 26); дальше рост продолжается, хотя откатные свечи с перевесом продавца в нём встречаются.
Результат паттерна виден на следующей свече: волатильная, сильное закрытие, тотальный перевес агрессивных покупателей в кластерах Footprint. Покупатель атаковал по рынку, и рост продолжился. Инициатива перехвачена — но не «в одну калитку»: на следующей же свече продавец даёт крупный лимитный откуп, 58 на биде, и только затем импульс возобновляется. Это нормально: перехват инициативы — не запрет на встречные кластеры.
Со второго паттерна мы получаем точку входа. Не с первого — и это нормальная цена вопроса за такую связку.
Про потенциал скажу честно и с двух сторон. В начале урока мы отметили: на старшем ТФ тренд изрядно истощён. Но если тренд молодой и потенциал у него полный, такая точка входа даёт соотношение 1 к 10 и выше, а иногда доходит и до 1 к 40 — если рынок благосклонен, даст несколько хороших импульсов и трейдеру удастся удержать позицию до кульминации.
⚠️ Важно: Это много условий подряд. Соотношение — половина дела, вторая половина — как часто ты доезжаешь до тренда.
Что получилось в этом конкретном кейсе — посчитаем на следующем скрине.
Общая панорама: два масштаба
