Что делаем и что выносим за скобки
В прошлом уроке связка была из двух ТФ: M30 давал сценарий, M1 — вход. Сейчас разберём вторую комбинацию, и она устроена иначе: оба слоя живут на одном ТФ. Профиль на M5 определяет внутридневную тенденцию, а кластеры на том же M5 дают точку входа. Мы будем читать шаг за шагом, что происходит внутри свечей.
Контекст — трендовая модель: объём покупателя известен, и мы ищем точку входа, чтобы торговать по тренду. А более широкий вопрос — сколько этому тренду ещё осталось, это окончание аптренда или только начало — выносим за скобки.
⚠️ Важно: Выносим только на этот урок. В реальной сделке потенциал оценивается до входа, он же и определяет, какой стоп ты можешь себе позволить. Здесь я показываю механику отдельно, чтобы она не утонула в разборе целей.
Остальные рамки разбора:
- «Покупатель», «продавец» — это модель следа объёма, а не имена (как и в прошлом уроке).
- Зона стоимости на профиле — 40%, как настраивали в уроке 2.4 (не стандартные 68%).
- Инструмент — нефть (CL), ночная сессия. Кластеры смотрим в Footprint, режим
Bid Ask— тот самый, который настраивали в уроке 2.2.
На скринах видно, что было дальше, справа от точки анализа. В Market Replay ты этого не увидишь — тренироваться правильно именно так.
Профиль: где последний очевидный объём
Рынок идёт в аптренде внутри дня: из предшествующей консолидации вышло сильное импульсное движение. Строим свободный профиль — тем же объектом рисования Volume Profile из урока 2.4 — от лоя до первого по очереди хая, который сформировался.
M5, профиль от лоя до первого хая. Явных объёмов вверху ещё нет; последний очевидный объём — внизу, у основания движения: VAH и VAL отмечены жёлтыми линиями, POC — оранжевой.
И сразу видно: наверху чётких сформированных объёмов пока нет — цена там только что прошла импульсом, задержаться и наторговать ей было негде. Последний явный, очевидный объём остался внизу — там, где отмечены VAH, VAL и POC. Пока это всё, что у нас есть: цена ушла далеко вверх, а зона, которую покупатель реально защищал, далеко внизу. Работать с такой картой неудобно — и вот здесь начинается главный приём урока.
Ключ: перестроение профиля по обновлению хая
Достраиваем профиль — и делаем это на свечу, которая обновила предыдущий хай. Обрати на это особое внимание: если ты ищешь покупателя в аптренде или продавца в даунтренде, это ключ ко всему перестроению.
M5, профиль перестроен на свече, обновившей хай. Новые уровни: VAH сверху, POC в середине, VAL внизу; зона поддержки выделена отдельно.
Почему именно обновление экстремума. Новый хай выше предыдущего — это обычная трендовая модель из технического анализа. Она говорит простую вещь: покупатель реально предпринял попытку продолжить тренд. Значит он есть. А раз есть — надо посмотреть, где он вероятно находится. Поэтому в этом месте мы профиль пересчитываем и получаем свежую картину: где VAH, где POC, где поддержка. Уровни POC и VAL в нижней части я выделил отдельной зоной — на текущий момент это и есть ограниченная зона поддержки, то место, куда имеет смысл ждать цену.
M5, профиль перестроен по новому хаю. Зона поддержки собрана из скопления: POC сверху, VAL и лой последнего отката снизу (бирюзовые границы).
Дальше — то же самое ещё раз. Цена так и не протестировала зону поддержки, которую мы отметили на прошлом шаге, и предприняла ещё одну попытку идти вверх. Считаем, что покупатель всё ещё активен, — соответственно перестраиваем профиль и обновляем информацию по зонам и уровням. Прежняя зона при этом не превращается в мусор: старый объём может отработать как уровень. Просто актуальная карта теперь другая.
Зону поддержки собираем по скоплению уровней:
- сверху — POC;
- снизу — VAL, нижняя граница зоны стоимости;
- там же — локальный экстремум, лой последнего отката.
Всё это объединяем в одну зону. Логика простая: именно здесь давление со стороны покупателя должно быть максимальным. Это лучшая локальная цена на текущий момент — та, от которой с наименьшим риском и наибольшей вероятностью можно ждать отскок вверх.
Адрес есть. Теперь нужен момент.
Кластеры: как читать эту картинку
Переходим к детализации — открываем кластерный график в режиме Bid Ask.
M5, Footprint Bid Ask. Оранжевая рамка на хае — две свечи и группа кластеров, заблокировавших движение вверх. Жёлтым — обводка максимального уровня свечи.
Читается это так.
| Что видишь | Что это значит |
|---|---|
| Ярко-голубой | сильный перевес покупателей |
| Ярко-красный | сильный перевес продавцов |
| Жёлтая обводка | максимальный уровень свечи — ATAS ставит её сам на строку с наибольшим объёмом в баре |
Обводка — та самая из урока 2.2. Помнишь, я говорил, что поглотитель часто сидит именно там? Сейчас увидишь, почему. Иногда рамок на свече две — это ничья по объёму между уровнями. Плюс отдельно следим за скоплениями кластеров на покупку и на продажу.
Имбаланс, который мы включали в 2.2, здесь не используем: на этом инструменте перевес в Bid Ask читается глазами быстрее, чем по подсветке. Настройка никуда не делась и пригодится в кейсах.
Что видно в начале коррекционного движения на хае: две свечи и группа кластеров, заблокировавших движение вверх. Там есть и сильные покупательские кластеры — покупатель шёл, но продолжить движение не смог: лимитами продавец останавливал цену. Это то самое поглощение из урока 2.1, только теперь ты видишь его в контексте зоны. На самом хае есть и агрессивные продавцы на максимальных уровнях — они подсвечены красным.
В итоге цена уходит вниз и несколько свечей продолжает нисходящее движение. Свечи там обычные: либо трендовые, которые перескакивают через кластеры, показывая силу динамики, либо останавливающие — те, что упёрлись в объём и закрылись перед ним. Про них — прямо сейчас.
Та же логика, что в профиле
Сфокусируемся на последних трёх свечах — тут надо сказать несколько важных вещей.
M5, кластеры. Красная зона — последний кластер, дававший импульс вниз: актуальное сопротивление продавца. Синим отмечены останавливающая свеча (кластер внизу, закрытие выше него) и текущая свеча.
Первое и главное: в кластерном анализе работает та же логика, что и в профиле. Только вместо скопления большого объёма в профиле мы используем скопление кластеров в свечах — либо уровень POC, а ещё лучше, когда всё вместе: и скопление кластеров, и внутри него POC. Это и есть аналог объёма в профиле.
Дальше смотрим на направление свечи. Обычно это следующая свеча; если свеча была волатильная и перескочила через объём, может хватить и текущей — но на следующую смотреть нужно всегда, она чаще показывает истинную реакцию, чем текущая.
Красной зоной отмечен последний объём — кластер в свече, третья справа, если считать от текущей. Этот объём и есть актуальное сопротивление продавца, на которое мы опираемся. Отмечаю его прямоугольником, растянутым вправо, — чтобы уровень было видно на следующих свечах.
Предпоследняя свеча — с кластером внизу и закрытием выше кластера. Это останавливающий объём: цена пыталась идти ниже, там виден перевес продавца — красный кластер, — а под кластером серия небольших кластеров на продажу: скорее всего, сняли стопы. Но дальше цена ослабла, её остановили, и мы видим закрытие выше кластера.
⚠️ Важно: Особенность такого закрытия: сама по себе это не разворотная свеча, а признак — одна из следующих свечей может сменить динамику. Держи в голове разницу: признак — это реакция цены на объём, а подтверждение — пробой того объёма, который дал импульс. Пока у нас первое.
Когда идёт одна останавливающая свеча с кластером внизу, а после неё появляются одна или несколько свечей, которые формируют кластер и уходят вверх, — вот это и образует разворотный паттерн, уже в свечном анализе.
Оговорюсь сразу, это важно: принцип тот же, что у сетапа на профиле из 3.2, но масштабом ниже — а значит и цена другая.
| Формация | Где стоп | Чем платишь |
|---|---|---|
| Сетап на профиле (урок 3.2) | за объём | стоп широкий, но надёжный |
| Паттерн в кластерах (этот урок) | за паттерн | вход точный, но выносить будут чаще |
Самая актуальная свеча: в кластерах перевес покупателей, но по положению закрытия видно, что взять контроль полноценно у покупателя не вышло. Красную зону мы не пробили — а мы видели, что оттуда цену толкали вниз. Значит признака, что продавца начали выводить в убыток, у нас нет. Внизу есть хороший останавливающий кластер, который может развернуть цену, — но подтверждения пока нет. Ждём.
Уровень останавливающего объёма
M5, новая красная зона на кластере, удержавшем цену от роста. Последняя свеча пробивает предыдущий кластер вниз; цена входит в зону поддержки.
Ситуация развивается. Предпоследняя свеча пыталась идти выше нашей новой красной зоны — я отметил её на новый кластер, потому что именно он удержал цену от роста. А после того как цена ушла вниз и сделала новый импульс, зона подтвердилась: это действительно сильная зона продавца, и на неё можно опираться. Последняя, самая свежая свеча пробивает предыдущий кластер вниз — продавец всё ещё силён.
И здесь ещё один важный нюанс. Очень хорошим техническим уровнем считается уровень останавливающего объёма.
Уровень останавливающего объёма — это когда цена двигалась в одном направлении, объём её остановил, и свеча закрылась перед этим объёмом, не пробив его, — а одна из последующих свечей всё-таки этот кластер пробивает и закрепляется за ним.
💡 Совет: Такой уровень хорош, особенно на первом тестировании. И он зеркальный: даже если его пробили вниз, а потом цена пробивает его обратно вверх, он снова работает. Ближайшие несколько свечей на него стоит смотреть.
Пока же ситуация под давлением продавца: мы уже начали заходить в зону интереса покупателя — ту самую широкую зону снизу. На свежей свече цену останавливают, видно большое скопление и перевес продавцов. Продавцы пытались идти ниже, движение у них в целом получилось, но новая порция продавцов продолжить его пока не смогла.
Глубокий заход в зону
M5, свеча глубоко в зоне поддержки: в широком нижнем хвосте весомый кластер продавца, но закрытие явно выше него. Бирюзовый пунктир — границы, которыми зафиксировано основание зоны.
Новая свеча снова продолжает движение вниз — коррекция идёт. И цена очень глубоко зашла в зону поддержки, практически ударила в её основание: тот самый бирюзовый пунктир, которым я зафиксировал низ зоны.
Вот здесь появляется интересная ситуация. В нижней части свечи, в её широком хвосте, формируется весомый кластер продавца: практически по всем кластерам перевес агрессивных продаж — а цена закрывается явно выше. И выше кластера, и выше своего максимального уровня. Это тоже останавливающая свеча.
⚠️ Важно: Разворотом она всё ещё не является. Наш последний кластер, отмеченный красной зоной, тоже пока не пробит вверх — окончательного подтверждения нет. Но сумма факторов говорит, что движение на продажу замедляется.
Смотрим дальше, и весь фокус — на красную зону сопротивления продавца: сейчас она ключевая.
Пробой красной зоны
M5, бычья свеча пробивает красную зону. Внизу зелёная зона — зона контроля покупателя; вверху останавливающие кластеры, под которыми цена закрепилась.
Бычья свеча выходит вверх и пробивает нашу красную зону — ту, за которой мы следили как за ключевой. Закрытие — выше кластера предыдущей свечи.
Что это меняет. Самый нижний кластер теперь говорит нам, что там вероятно застряли продавцы и остались их стопы, — и для нас это локальный уровень поддержки, от которого можно искать точку входа на покупку.
Но на актуальной свече вверху видны останавливающие кластеры, и цена закрепилась под ними. Значит прямо сейчас может начаться откат вниз: динамика по цене развернулась, а точечно, в кластерах, покупатель этот уровень пробить не смог. Будет борьба за него.
Нижняя зелёная зона — тоже зона контроля покупателя, и если цена придёт её тестировать, он должен её защищать.
Откат: развилка
M5, откат вниз: по кластерам динамика шортовая, но перевес в самих кластерах покупательский — покупатель агрессивно сбивает напор продавца.
Следующие несколько свечей идёт шортовая динамика — пошёл откат вниз, и по кластерам это видно: каждый следующий кластер пробивает предыдущий. Ни одна из этих четырёх свечей не является сигнальной для покупки.
Но в целом картина сменилась: у нас есть пробой последнего кластера покупателем — продавец, который контролировал эту коррекцию, начал терять. И сейчас мы как раз тестируем нашу зону, где крупный лимитный покупатель был очень активен. Причём на всём этом нисходящем четырёхсвечном движении в кластерах перевес покупок — покупатель агрессивно пытается сбить напор продавца. Пока не получается.
Здесь стоит держать в голове обе ветки.
| Что произойдёт | Что это значит |
|---|---|
| Цена уйдёт выше этих голубых кластеров | покупатель вышел в плюс — можно говорить, что он начал контролировать зону |
| Зону пробьём вниз | покупателю не удалось удержать трендовую поддержку — возвращаемся к профилю и оцениваем ситуацию под новым углом, уже с этой новой информацией |
Сигнальная свеча
M5, свежая свеча пробивает красную зону последнего импульсного кластера и закрывается выше него. Повторный тест зоны поддержки.
Свежая свеча пробивает красную зону — зону последнего кластера, давшего импульс вниз. Это тот кластер, где мы видели контроль продавца: цена из него в течение той и следующей свечи пыталась делать импульсы вниз.
Обрати внимание на закрытие: свеча закрылась выше кластера. На том уровне шла борьба — и продавец её проиграл. Вот это и есть подтверждение, которого мы ждали: пробит тот самый объём, что давал импульс. Такая свеча — сигнальная: динамика снова изменилась в пользу покупателя.
⚠️ Важно: Один нюанс, чтобы не обмануться. Тест у нас уже повторный, а по правилу из урока 3.1 это скорее минус: с каждым новым тестом вероятность пробоя зоны растёт, и лучший тест — первый.
Компенсирует его то, что происходит внутри свечей: покупатель здесь не просто стоит лимитом — он бьёт рынком и ломает продавца. Мы протестировали зелёную зону, где продавец бил рынком, а лимитный покупатель его впитывал, и видим, что на этом откате покупатель уже действует агрессивно, сбивая темп. Сейчас он добился результата. После этого можно ожидать продолжения движения вверх.
Подтверждение и результат
M5, свечи после сигнальной: перевес покупателей в кластерах, цена проскакивает кластеры и уровни POC и закрывается выше.
Смотрим, к чему привела наша серия паттернов. Первое, на что смотреть в следующих за сигнальной свечах, — перевес покупателей в кластерах. Покупатель пошёл атаковать по рынку, сметая сопротивление продавца, в том числе и в стакане: закрытия свечей сильные, цена проскакивает кластеры, проскакивает уровни POC и закрывается выше. То есть на тех уровнях, где была максимальная борьба, по реакции цены везде видно — продавец проигрывал, покупатель выиграл. Это подтверждение полученного ранее паттерна в лонг: ситуация, которая начала развиваться, имеет потенциал развиваться и дальше.
M5, панорама (обычные свечи + профиль, без кластеров). Цена протестировала отмеченную зону, дала импульс, откат и второй импульс.
И общая панорама — здесь мы снова на обычных свечах с профилем. Цена протестировала ту зону, которую мы отметили ещё на профиле, и дальше пошёл первый импульс, откат, затем второй импульс, а после него тренд продолжился.
Теперь сопоставь две вещи: диапазон стоп-лосса, который мы могли себе позволить, и потенциал движения, которое произошло. Стоп здесь короткий, за паттерн — за лой сигнальной свечи или за останавливающий кластер. Это не стоп за объём из урока 3.2: там мы платили шириной за надёжность, здесь платим частотой выносов за точность. И при таком стопе соотношение в этом кейсе выдерживает 1 к 3 и 1 к 5.
⚠️ Важно: Мы меряем это постфактум, для калибровки — в сделке порядок обратный: сначала оцениваешь потенциал, и уже он говорит, какой стоп ты можешь себе позволить. И помни: соотношение риска к потенциалу — только половина дела. Вторая половина — как часто ты оказываешься прав: даже 1 к 5 не спасает при слишком редких попаданиях. Считаем это вместе в отдельном уроке про риск.
Что держать в голове
- Перестраивай профиль на каждом обновлении хая (в даунтренде — лоя). Обновлённый экстремум = покупатель подтвердил попытку продолжить тренд, и надо заново смотреть, где он.
- Зона поддержки — это скопление, а не одна линия: POC сверху, VAL и лой последнего отката снизу.
- В кластерах работает логика профиля. Скопление кластеров + POC внутри него = аналог объёма в профиле.
- Останавливающий объём — это не разворот, а признак: кластер внизу и закрытие выше него. Подтверждение — пробой того объёма, который дал импульс.
- Смотри на следующую свечу — она чаще показывает истинную реакцию на объём, чем текущая.
- Уровень останавливающего объёма зеркальный и особенно хорош на первом тестировании.
- Сигнальная свеча — та, что пробивает кластер, давший импульс, и закрывается за ним.
- Паттерн в кластерах — это короткий стоп. Точнее вход, но и выносить будут чаще, чем сетап на профиле.
Дальше: Здесь мы входили по тренду: зона держала, и кластеры показали момент. Но в уроке 3.2 у нас остался незакрытый сценарий — разворотный сетап на профиле, где зону, наоборот, пробили. Вход туда устроен иначе: на самом пробое цена уже ушла, и нужен откат к пробитой зоне. Как ловить этот откат и не спутать его с продолжением — в следующем уроке.