Typen, Benchmarks und Grenzen

Typen, Benchmarks und Grenzen

Footprint-Typen: vier Projektionen derselben Daten

Bid/Ask-Footprint ist die Standardansicht, mit der wir gearbeitet haben. Zwei Spalten, jedes Level zeigt aggressive Kaeufe und Verkaeufe. Maximale Information. Plattformen bieten aber weitere Darstellungen. Delta-Footprint. Statt zwei Spalten eine Zahl pro Level: ask - bid. Positiv bedeutet aggressivere Kaeufer, negativ aggressivere Verkaeufer. Schneller Blick auf das Gleichgewicht je Preis. Aber die Skala geht verloren: Delta +20 kann 520 Kaeufe vs 500 Verkaeufe sein (Kampf) oder 22 vs 2 (Stille). Gleiche Zahl, andere Situation.

Volume-Footprint. Gesamtvolumen (bid + ask) je Level. Im Grunde das Volume Profile einer einzelnen Kerze. Es zeigt, WO der Markt Interesse fand. Es zeigt nicht, WER Aggressor war. Volume-Profile-Footprint. Visuelles Histogramm desselben Gesamtvolumens: horizontale Balken neben der Kerze. Langer Balken = hohes Volumen = Interessenzone. Kurzer Balken = Markt lief durch. Alle vier Typen sind verschiedene Projektionen derselben Matching-Engine-Daten. Bid/Ask ist am detailliertesten. Delta gibt schnellen Balanceblick. Volume zeigt Aktivitaetsskalierung. Profile liefert Karte. Fuer Muster: Bid/Ask. Fuer schnellen Check: Delta. Fuer Kontext: Volume Profile.

ATAS erlaubt, verschiedene Footprint-Datentypen innerhalb jeder Kerze zu kombinieren. Im Bild unten siehst du ein Bid/Ask-Profil, nach Delta gefaerbt, mit Volume Profile daneben. Maximale Information, nichts verpasst.

Zahlen: Benchmarks nach Instrument

"Grosses Volumen" ist ohne Instrument und Tageszeit bedeutungslos. 500 Kontrakte im ES in einer 5-Minuten-Kerze: Hintergrundrauschen. 500 im NQ: auffaellig. 500 in Binance-BTC-Futures nachts: Anomalie.

Parameter	ES (E-mini S&P)	NQ (E-mini Nasdaq)	BTC (Binance Futures)
Durchschnittliches 5-Min-Volumen (RTH)	8.000-15.000	4.000-8.000	variiert je Tag
Imbalance-Schwelle	200% / 400%	200% / 400%	200% / 400%
"Initiative" Delta-Prozent	10%+	10%+	10%+
Anomales Volumen am Level	3x+ vs Nachbarlevels	3x+ vs Nachbarlevels	3x+ vs Nachbarlevels

Prozente (200%, 400%, 10%) funktionieren auf jedem Instrument gleich: relative Schwellen. Absolute Zahlen haengen von der Marktliquiditaet ab. ES ist einer der liquidesten Futures; 500 Kontrakte auf einem Level sind normal. In BTC-Futures nachts sind 500 Kontrakte ein Ereignis.

Kalibrierung: Oeffne 10 normale Sessions deines Instruments. Schau, welche Volumen typisch sind. Alles ab 3x darueber ist Anomalie. So entsteht Zahlenintuition, die kein Indikator ersetzt.

Das bedeutet NICHT

"Hohes Volumen am Level = Kaeufer (oder Verkaeufer) haben gewonnen." Nein. Hohes Volumen bedeutet viele Trades. Jeder Trade ist Treffen von Aggressor und passivem Teilnehmer. Sind bid und ask ungefaehr gleich, ist es ein Kampf ohne Sieger (Absorption). Dominiert eine Seite, sieh auf Level-Delta. Volumen allein ist Aktivitaet, nicht Richtung.

"Ein Imbalance = garantiertes Signal." Nein. Ein Imbalance zeigt lokale Dominanz auf einem Level. Ein einzelner Datenpunkt. Es kann Algo-Rauschen, ein kurzer Spike oder Zufall sein. Signal entsteht im Kontext: drei Imbalances hintereinander (Stacking), Imbalance an einem wichtigen Volume-Profile-Level, Imbalance bestaetigt durch CVD. Ein einzelnes Imbalance ohne Kontext ist wie eine Kerze ohne Chart.

"Footprint zeigt, wohin der Preis geht." Nein. Footprint zeigt, was passiert ist: wer Aggressor war, wo Volumen lag, wo Imbalance besteht. Daten, keine Prognose. Die naechste Sekunde kann anders sein. Footprint gibt Edge, und Edge bedeutet "haeufiger richtig", nicht "immer richtig".

"Grosses Delta = Preis muss sich bewegen." Nein. Absorption: Ein passiver Teilnehmer absorbiert den Flow. Delta +500, Preis steht still, weil auf der Gegenseite ein Iceberg oder eine grosse Limit Order sitzt. Delta zeigt Aggressionsbalance, nicht Preisresultat. Das Resultat haengt von der Gegenseite ab.

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